7 SONAR 지표 | 한경닷컴

마지막 업데이트: 2022년 3월 2일 | 0개 댓글
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테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

빨간연필 빨간연필

주식 시장의 기술 지표란 주식 가격의 추이 또는 회사의 재무 데이터를 해석하여 미래의 가격 변동을 예측하는데 사용되는 일종의 참고 자료라고 할 수 있습니다. 주식 시장의 기술 지표는 투자자가 보유하고 있는 종목을 매도 할 타이밍인지? 아니면, 새로운 종목을 매수 할 타이밍인지? 등을 결정하는데 참고로 활용할 수 있습니다.

기본적인 기술 지표

단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA) : 단순 이동 평균선은 "이평선"이라고도 불리며, 현재 주가의 트렌드가 계속 될지 또는 하락 추세를 반전하는 계기가 될지 여부를 판단하는데 도움이 될 수있는 기술적 추세 지표입니다. 단순 이동 평균선을 약간 변형한 것으로 지수 이동 평균선이 있는데, 이는 최근의 주가 흐름에 더 많은 가중치를 둔 이평선 이라고 할 수 있습니다.

지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA) : 지수 이동 평균선은 가장 최근 데이터에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다. 다른 7 SONAR 지표 | 한경닷컴 이동 평균과 마찬가지로 이 기술 추세 지표는 과거 평균값과의 교차 및 다이버전스를 하는 시점을 기반으로 매수 및 매도 타이밍을 결정하는데 활용할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence, MACD) : 이동 평균 수렴 발산선은 주식 가격의 두가지 이동 평균선 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 이동 평균 수렴 발산선은 12일 지수 이동 평균선에서 26일 지수 이동 평균선을 뺀 값으로 계산됩니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): 상대적 강도 지수는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위한 방법으로 최근 가격 변화의 규모를 측정하기 위한 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다.

지표를 이용한 몇 가지 거래 전략

이동 평균 교차점(Moving Average Crossover): 주식 시장 기술 분석에서 이동 평균 교차점은 두 이동 평균이 서로 교차 하는 시점을 의미합니다. 이중 이동 평균 교차 거래 전략이란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 r교차할 때 매수(또는 장기 보유) 신호를 나타내고 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 위로 교차하면 매도(또는 단기 보유)를 알라는 신호를 나타냅니다. 이번 글에서는 이중 단순 이동 평균 교차 전략과 3가지 지수 이동 평균 교차 전략을 파이썬으로 프로그래밍하는 방법을 소개해 드리겠습니다.

3개의 지수 이동 평균선을 이용하는 교차 전략: 다양한 길이의 3가지(Short, Middle, Long) 지수 이동 평균을 사용하는 거래 방법입니다. 이 전략은 Middle의 이동 평균선이 Long 이동 평균을 넘어서고 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균을 넘어갈 때를 매수 타이밍이라고 합니다. 또한, 이 전략에서 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균 아래로 교차하는 경우를 매도 타이밍이라고 합니다.

이동 평균 수렴/발산 (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) 크로스 오버 : 이동 평균 수렴/발산의 줄임말인 MACD는 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표 중 한가지입니다. MACD 지표가 신호선을 교차하면 이는 주가의 모멘텀을 받으며 변화할 것임을 의미합니다. 예를 들어 MACD 지표가 신호선보다 크면 이는 강세 크로스 오버로 간주되어 매수하기 좋은 시점을 나타내며, MACD 지표가 신호선보다 작으면 약세 크로스 오버로 간주되어 매도하기에 좋은 시점을 나타냅니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): RSI는 주식이 과매수인지 과매도인지를 결정하기 위해 사용되는 기술 지표입니다. RSI를 계산하기 위해 분석에 사용되는 기간은 일반적으로 14일입니다. RSI는 (70 및 30), (80 및 20) 및 (90 및 10)와 같이 표시된 높은 수준값과 낮은 수준 값을 함께 표시하며, 0에서 100까지의 범위를 갖습니다. 높은 수준이 높고 낮은 수준이 낮을수록 가격 모멘텀 이동이 더 강함을 나타냅니다. 예를 들어 RSI는 70을 초과하면 과매 수로 간주되고 30 미만에서는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 50의 RSI 값은 중립 상태를 나타냅니다.

파이썬을 이용한 기술지표 계산

파이썬을 이용해서 위에서 설명한 4가지 기술지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.

이제 예시 데이터를 야후에서 다운로드 받오겠습니다. 2020년에 미국 주식시장을 뜨겁게 했던 종목 중에 하나인 테슬라(NYSE: TSLA)의 최근 1년 데이터를 예제로 사용하겠습니다. 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오겠습니다. 혹시 관련 라이브러리가 없는 분은 아래 명령어로 라이브러리를 설치해 주시기 바랍니다.

주식 데이터 가져오기

테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

이제 위에서 설명했던 이동 평균선을 계산하는 함수들을 먼저 만들어 보겠습니다. 함수를 만든 후에, 해당 함수를 이용해서 매수/매도 타이밍을 찾는 부분을 설명 드릴께요.

단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 계산하는 함수

단순 이동 평균을 계산할때는 보통 30일 평균 값으로 계산하고, 지수 이동 평균을 계산할때는 보통 20일 평균 값으로 계산합니다.

이동 평균 수렴/발산을 계산하는 함수(MACD)

이동 평균 수렴/발산에서 단기 지수 이동 평균은 12일 평균값으로 계산하고, 장기 지수 이동 평균은 26일 평균값으로 하며, 신호선의 경우는 9일 평균값으로 계산합니다.

상대적 강도 지수를 계산하는 함수(RSI)

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)는 보통 14일 동안의 데이터를 사용하여 계산합니다.

각 이동 평균값을 DataFrame에 추가하기

이동 평균 수렴/발산과 신호선 시각화

단순 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

지수 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

상대적 강도 지수(RSI) 시각화

상대적 강도지수가 70이상이면 매도 타이밍이고, 30이하이면 매수 타이밍입니다.

지금까지 설명해 드린 방법으로 자신만의 거래 전략을 만들어 보세요! 하나의 차트에 대해서 한가지 지표만으로 매수 또는 매도 타이밍을 잡는 것보다는 다양한 지표를 살펴보고, 여러 지표들이 어떤 방향성을 갖는지 비교/확인하면서 자신만의 거래 전략을 세워보는 것을 권장합니다.

참고) 이 글은 randerson112358의 Stock Market Technical Indicators를 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.

[김중근의 '기술적지표 읽기'] '이동평균' SONAR 지표

이동평균 시리즈의 마지막으로 SONAR 지표를 알아보기로 한다. 지금까지는 이동평균의 후행성을 조금이라도 줄이는 방법을 여러 가지로 살펴보았다. 이동평균의 골든크로스와 데드크로스를 발견하는 가장 전통적인 방법에서 출발해 이동평균오실레이터나 MACD,나아가 MACD오실레이터 등이 이동평균의 후행성을 개선하려고 개발된 방법이다. SONAR지표도 개발된 목적은 비슷하다. 이동평균오실레이터나 MACD 등의 기법은 두 이동평균의 차이가 최대한으로 되는 시점을 찾으려고 노력했다. 반면 SONAR지표는 이동평균의 모멘텀 변화를 파악하는데 주력한다. 모멘텀(momentum)이란 곡선의 기울기를 말한다. 이동평균선도 하나의 곡선이므로 기울기의 변화는 반드시 나타난다. 그런데 기울기의 변화를 통해 이동평균선의 상승.하락 강도를 미리 알아볼 수 있다. 예를 들어 이동평균선 기울기가 가파라진다면 추세의 탄력에 가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있다. 반대로 이동평균선 기울기가 둔화된다면 탄력이 점차 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있다. 따라서 이동평균이 상승(추세는 상승세)하더라도 기울기가 둔해진다면 상승탄력은 약해지고 있음을 의미한다. 그러면 조만간 이동평균이 하락세로 돌아서고 동시에 주가 추세도 변화할 것이라고 예상할 수 있다. 하락 추세도 마찬가지다. 이동평균선이 하락(추세는 하락세)해도 기울기가 둔화된다면 이동평균은 조만간 상승쪽으로 돌아설 것이며 주가추세 역시 오름세로 바뀔 것으로 판단할 수 있다. SONAR지표는 이동평균(일반적으로 9일 지수이동평균)의 기울기를 알아보기 위한 모멘텀 곡선과 모멘텀의 추세변화를 판단하기 위한 시그날 곡선으로 구성된다. 모멘텀,즉 기울기는 당일의 이동평균에서 과거 일정한 기간 전의 이동평균을 차감한 것이다. 보통 오늘의 이동평균에서 9일전의 이동평균을 뺀 것이 사용된다. 단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살피면 혼란스럽기 십상이다. 매일 종가를 본다고해서 주가의 추세변화를 알기 어렵듯이 이동평균 기울기가 날마다 어떻게 바뀌는지 살펴봐야 기울기가 어떻게 변하는지 "추세"를 알 수 없다. 따라서 추세변화를 확실히 파악하려면 매일 매일의 모멘텀을 일정 기간동안(일반적으로 6일이 사용됨)을 이동평균한 곡선이 필요하다. 이를 시그널 곡선이라고 한다. 모멘텀(기울기)곡선과 시그널곡선(모멘텀 이동평균)이 구해지면 사용방법은 간단하다. 가장 널리 쓰이는 방법은 모멘텀곡선과 시그널곡선이 7 SONAR 지표 | 한경닷컴 서로 교차하는 순간을 매매 타이밍으로 인식하는 것이다. 모멘텀곡선과 시그널곡선의 교차는 결국 모멘텀곡선의 추세가 바뀐다는 의미이므로 이때가 바로 추세변화의 시기라고 판단해도 무방하다. 시그널곡선을 무시하고 단순히 모멘텀 곡선이 0선을 돌파하는 순간을 매매타이밍으로 인식하는 방법도 사용되기도 한다. 이 방법은 안정적이지만 매매신호를 느리게 발생하는 단점이 있다.

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오실레이터(oscillator)는 진동을 뜻하는 말로써 투자에서는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시하는 기술적 분석도구입니다. 많이 알려진 오실레이터 3개를 꼽자면 이동평균수렴·확산지수(MACD), 상대강도지수(RSI) 및 스토캐스틱(Stochastics)입니다.

이동평균수렴·확산지수(MACD)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 인데요. 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 서로 교차하게 된다는 성질을 이용합니다.

우선 장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 MACD 곡선을 구합니다. 일반적으로 26일 지수이동평균을 12일 지수이동평균에서 빼서 구합니다. 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균(9일)으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선을 구합니다. MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차할 때가 바로 매매시점으로 볼 수 있습니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 아래로 이동하면 이는 일반적으로 하락세를 나타냅니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 위로 이동하면 일반적으로 상승 가능성을 나타내는 것으로 간주됩니다.

대부분 기술적 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산일 경우 수많은 거짓 신호를 제공 할 수 있습니다. 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용 합니다.

상대강도지수 (RSI)

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도 를 나타냅니다.

기본적으로 RSI는 14개 기간(매일 차트의 경우 14일, 시간별 차트의 경우 14시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다. RSI는 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값을 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값과 일정기간 동안의 주가 하락폭의 평균값으로 나누어 계산하게 되며, 0에서 100%까지 값을 가지게 됩니다.

RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구인 모멘텀(운동량) 지표 입니다. RSI가 높다면 해당 주식이 시장에서 활발히 매수되고 있음을 나타냅니다. RSI가 7 SONAR 지표 | 한경닷컴 감소하면 해당 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.

RSI가 70 이상이면 일반적으로 과매수 상태로 간주되며 추후 가격이 하락할 가능성이 있다고 봅니다. RSI가 30 이하이면 일반적으로 과매도 상태로 간주되고 추후 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 즉, 시장이 급등세를 보이고 RSI가 70을 넘어서면 시장이 정상적인 범주를 벗어나 가격이 하락세로 돌아설 수 있음을 의미하는 신호일 수 있습니다. 반면 가격 상승과 RSI가 70을 넘지 않는다면 시장이 계속 상승할 여력이 있을 수 있습니다.

RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 투자자들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다. 예를 들어 7일 RSI는 21일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있습니다. 다이버전스란 가격은 상승하는데 RSI는 떨어지거나, 반대로 가격이 하락하는데 RSI가 상승하는 현상으로, 이는 현재의 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용합니다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안 되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다.

스토캐스틱(stochastic)

스토캐스틱 또한 특정 시장의 추세를 측정하는 데 사용되는 지표 입니다. 스토캐스틱은 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하며, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 나타냅니다.

스토캐스틱 값은 (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며 보통 백분율로 표기합니다. 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 되는데요. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 됩니다.

만약 N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 됩니다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면 스토캐스틱 값은 80%가 됩니다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면 스토캐스틱 값은 20%가 되죠.

스토캐스틱이 일반적으로 80이 넘으면 과매수 상태인 것으로 간주되며 20 미만은 과매도 상태로 간주됩니다. 이는 해당 주식이 범위의 최고점 주변이나 최저점 주변에서 거래되고 있음을 의미합니다.

스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시됩니다. 하나는 스토캐스틱이고 두번째는 스토캐스틱의 N일 이동평균선입니다. 전자를 K로, 후자를 D로 표시하는데요. D는 단순히 스토캐스틱의 이동평균선이므로 slow K라고 부르기도 하죠. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는 골든크로스와 데드크로스 등 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위해서입니다.

K와 D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로 K가 D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호로 읽을 수 있습니다.

무빙 애버리지

ChrisMoody

이동 평균은 정해진 기간동안 해당 종목의 평균값을 보여주는 가격 기반의 후행성 (또는 반응성) 지표입니다. 이동 평균은 추세 확인 및 모멘텀 측정에 쓰기 좋으며, 지지 및 저항 영역을 정의합니다. 이동 평균의 요점은 차트 해석시 "노이즈" 를 평탄화한다는 것입니다. 노이즈는 가격과 거래량이 출렁거림으로 인해 발생하게 됩니다. 이동 평균은 후행성 지표이므로 이미 일어난 이벤트에 대하여 반응하게 됩니다. 이동 평균은 예측 지표가 아니라 해석 지표로 쓰이며, 확인 및 분석에 쓰입니다.

사실상, 널리 알려진 볼린저 밴드나 MACD와 같은 기술적 분석 툴들은 이동 평균을 기본으로 하여 만들어 집니다. 기본적인 전제는 같으면서 약간 다른 변형을 더한 몇 종류의 이동 평균이 있습니다. 가장 눈에 띄는 것은 단순 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA), 가중 이동 평균 (WMA) 및 헐 이동 평균 (HMA) 등입니다.

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This indicator returns the percentage or count of prices greater than simple moving averages with periods in a user set range, as well as the moving average period that is the closest to price values. Settings Minimum Length: Minimum SMA period Maximum Length: Maximum SMA period Smooth: Control the degree of smoothness of the indicator outputs .

BNBETH: KAIRI RELATIVE INDEX

An old but gold Japanese indicator for Mean Reverting strategies and ideal for Pairs Trading. The Kairi Relative Index measures the distance between closing prices and a Moving Average in percent value (generally SMA). Extreme reading in the KRI are considered buy and sell signals. Extreme readings will vary by asset, with more volatile assets reaching much.

SPX: TASC 2022.09 LRAdj EMA

█ OVERVIEW TASC's September 2022 edition of Traders' Tips includes an article by Vitali Apirine titled "The Linear Regression-Adjusted Exponential Moving Average". This script implements the titular indicator presented in this article. █ CONCEPT The Linear Regression-Adjusted ​Exponential Moving Average (LRAdj ​EMA) is a new tool that combines a ​ linear.

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This indicator is using the modified "correcting" method. Instead of using standard deviation for calculation, it is using EMA deviation and is applied to Ehlers' Super Smoother. What is EMA-Deviation? By definition, the Standard Deviation (SD, also represented by the Greek letter sigma σ or the Latin letter s) is a measure that is used to quantify the amount.

BTCUSDT: Bitcoin Scalping Strategy (Sampled with: PMARP+MADRID MA RIBBON)

DISCLAIMER: THE CONTENT WITHIN THIS STRATEGY IS CREATED FROM TWO INDICATORS CREATED BY TWO PINESCRIPTER'S. THE STRATEGY WAS EXECUTED BY MYSELF AND REVERSE-ENGINEERED TO MEET THE CONDITIONS OF THE INTENDED STRATEGY REQUESTOR. I DO NOT TAKE CREDIT FOR THE CONTENT WITHIN THE ESTABLISHED LINES MADE CLEAR BY MYSELF. The Sampled Scripts and creators: PMAR/PMARP by.

BTCUSDT: RSI Trend

RSI Hull Trend is a hybrid indicator with RSI of HULL Signal. The Hull MA is combined with RSI to see if the Hull MA Buy/Sell Signal is in overbought or oversold condition. Buy Sell Signals are plotted based on settings of OB/OS or RSI. This indicator is very useful to see if the Trend is in Exhaustion or Beginning of a Trend. Entry and Exit conditions can be.

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This is a combination of all the price chart indicators I frequently switch between. It contains my day time highlighter (for day trading), multi-timeframe long-term trend indicator for current commodity in the bottom right, customizable trend EMA which also has multi-timeframe drawing capabilities, VWAP, customizable indicators with separate settings from the.

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