트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수
자동차 출력단위에는 마력이라는 것이 있다. 가령 소나타의 마력이 170이라고 한다면 소나타는 170마리의 말이 끄는 힘을 가지고 있다는 의미다. 좀더 정확하게 얘기하면 1마력이라면 말 한필의 힘에 해당하는데 1초당 75㎞·m의 일의 양이나 746W의 전력에 해당된다는 것이다.
자동차는 마력이 높을수록 잘 달리고 가속도 잘 붙는다. 한마디로 마력이 높다는 것은 힘이 좋다는 것이다. 자동차 구입시 모두가 동일한 조건이라면 마력이 더 좋은 자동차를 선택하는 것이 현명한 선택이 될 것이다. 자동차의 마력과 같이 주식에도 주가를 끄는 힘을 알려주는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)이다.
트레이더 최고의 무기 RSI(상대강도지수)
나는 차트아래 4~5개정도의 보조지표를 보며 트레이딩을 한다. 보조지표는 시장상황에 따라 수시로 없애거나 다른것을 추가한다. 하지만 차트아래 변함없이 자리를 지키는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)다.
상대강도지수(RSI)는 와일더(wilder)라는 사람이 1978년에 그의 책을 통해 처음 소개 되었다. RSI(상대강도지수)는 종가의 변화로 추세 강도를 측정하는 선행지표이다. 추세의 힘(강도)를 보여준다. 헌재 추세의 힘이 어떠한지를 0~100퍼센트의 수치로 나탄낸다. 또한 과매수, 과매도 상태를 알려주며 다이버전스를 분석하는 아주 유용한 보조지표이다.
RSI(상대강도지수)설정 Relative Strength Index) | RSI 거래 | RSI 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 및 해석
개발자는 기본값으로 14일을 설정하였다. 설정값은 9일과 14일이 가장 보편적으로 사용되는 값이다. 나 또한 기본값인 14일을 사용한다. 트레이더의 매매성향에 따라 설정값의 기간을 늘리거나 줄이기도 한다.
예를들어 내가 단기 트레이더라면 5일 또는 7일 같이 짧은 설정값을 사용 할 수 있다. 기간이 짧을수록 오실레이터는 민감해진다. 반대로 기간을 늘리면 상대강도지수(RSI)의 변화는 둔감해지는 것이다.
상대강도지수(는 0부터 100까지의 범위에서 움직인다. 30이하면 과매도, 70이상이면 과매수로 해석한다. 하지만 강한추세가 있는 시장에서는 80선이 과매수 20선이 과매도 영역이 된다.
상대강도지수(RSI)의 중간값인 50선은 지지선과 저항선의 의미를 갖는다. 일부 트레이더는 매매신호로 사용하기도 한다.
상대강도지수(RSI)는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 주가가 이전 저점을 이탈하는 데도 상대강도지수(RSI)는 이전 저점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. RSI의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다.
추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 있다. 상승추세가 진행되고 RSI가 70이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 우리는 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70이상) 과매도(30이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.
이 때부터 우리가 주의해서 보아야할 것은 RSI두번째 고점 혹은 저점이 어떻게 형성될 것인가 이다. 주가는 하락하는데 RSI 두 번째 저점이 높아진다면 포지션을 취해야 한다는 강한 신호로 받아들여야 한다. 다이버전스를 말하는 것이다.
개발자는 RSI의 가장 큰 효율성을 과매도와 과매수수준(30과 70)에서 나타나는 다이버전스로 보았다. RIS 저점이 과매도 수준에 있고 두번째 저점이 과매도 수준 위에 있는 다이버전스는 더욱 중요한 의미를 갖을 수 있다. 반대의 경우도 마찬가지다.
주가는 하락하고 RIS는 상승하며 다이버전스를 만들었다. 여기에 다른 기술적신호가 상승을 예고한다면 신뢰도는 증가한다. 예를들어 상승전환 캔들패턴이 나온다면 RSI의 다이버전스 신뢰도는 더욱 커진다는 것이다. 물론 어떤 기술적 분석도 중첩된다면 그 신뢰도는 대폭 증가된다.
트레이더는 자신에게 유리한 신호가 있는지 눈을 크게 뜨고 찾아봐야 한다. 그것이 우리의 아군이기 때문이다. 또한 주간차트의 추세가 상승일 때 일간차트의 RSI의 매수신호를 활용하고 주간차트의 추세가 하락일때 일간차트의 RSI의 매도신호를 활용하면 RSI신호를 필터링하는 효과를 볼 수 있다. 필터링은 신뢰도를 증가시켜준다.
월간차트에서 RSI의 과매도 신호는 신뢰도가 높다. 트레이더가 월간차트에서 과매도 신호가 있는지 없는지 확인하는 것은 매우 현명한 행동이다.
과매수, 과매도와 추세강도를 보여주는 선행지표이다.
0에서 100까지 움직이며, 30이하는 과매도 70이상은 과매수로 본다.
중간값 50은 지지와 저항선의 의미를 갖는다.
다른지표에 비해 다이버전스 신뢰도가 높다.
과매수, 과매도 시점을 청산신호가 아닌 예고신호로 받아들여야 한다.
과매수와 과매도 시점에서 나타나는 다이버전스는 더욱 중요한 의미를 갖는다.
다이버전스와 함께 상승을 예고하는 다른신호가 보인다면 신뢰도는 증가된다.
월간차트에서 과매수, 과매도 신호를 확인하는 것은 매우 현명한 행동이다.
상대강도지수(Relative Strength Index) - RSI란?
상대강도지수(Relative Strength Index)는 Welles Wilder가 현재 가격 변동의 강점, 약점을 평가하고 특정 기간의 가격 상승과 손실을 비교하여 가격 변동 속도를 측정하기 위해 개발한 지표입니다.
거래 플랫폼에서 *>* 사용 방법
RSI 지표 사용법
상대강도지수를 사용하면 과매수/과매도 영역을 식별할수 있으나, 추세 분석내에서 고려해야합니다.
- 일반적으로 RSI 지표가 70 이상으로 상승하면, 자산을 과매수할 수 있습니다.
- RSI 지표가 30 아래로 떨어지면 자산이 과매도되었을 수 있습니다.
극단적인 영역을 벗어나면 지표가 가능한 수정 또는 추세 변경을 제안 할 수 있습니다.
- 과매수 경계를 넘은 RSI는 매도 기회 신호를 보냅니다.
- 과매도 경계를 넘은 RSI는, 매수 기회를 보냅니다.
수렴/발산 패턴은 가능한 추세 약점을 나타낼 수 있습니다.
- 가격은 새로운 고점으로 올라가고 지표는 올라가지 않는 경우, 상승 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.
- 가격은 새로운 최저 수준으로 떨어지지만 지표는 내려가지 않으면, 하락 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.
RSI 거래 전략
RSI 거래 전략은 차트에 70 및 30 값으로 나타나는 수평선으로 매매 신호를 생성하는 것을 목표로합니다. 위에서 언급하였듯이, 30 미만의 이동은 과매도 상태를 나타내고 70 이상의 이동은 과매수 상태를 나타냅니다.
따라서, 트레이더가 매수 기회를 찾고 있다면, 그는 30 미만의 지표 하락을 지켜봅니다. 많은 트레이더들이 30을 넘는 교차는 트렌드가 상승했다는 것으로 여깁니다. 반대로, 트레이더가 판매 기회를 찾으려면 70 선 위의 지표 교차를 주시합니다.
상대강도지수 계산 공식
RSI를 계산하려면 지수 작성자의 조언에 따라서 14일 기간 동안 계산되는 상대강도(RS)의 값을 결정해야합니다.
Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.
상대강도지수(RSI)란 무엇인가? 투자시 활용법은?
상대강도지수에 대해서 알아보고자 합니다. 영어로는 RSI(Relative Strenth Index)이며 이하 RSI라고 일컫겠습니다.
RSI의 정의와 함께 산식 및 투자시 활용할 수 있는 전략 및 조회할 수 있는 화면에 대해서 알아보고자 합니다.
- RSI는 1978년 Welles Wilders라는 사람이 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 포과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 기술적 지표입니다. 즉, 과매수와 과매도 상태를 판단하는데 활용하는 보조지표로써 일정 기간 동안 가격의 전일대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승분 평균이 크면 보통 70% 이상은 과매수, 하락 분 평균이 크면 보통 30% 이하인 경우 과매도 상태로 판단합니다.
RSI 지수 (출처 : https://www.nanumtrading.com)
- RSI의 산출공식은 아래와 같습니다. 각종 사이트 등을 통해 관심종목의 RSI는 쉽게 조회해보실 수 있으니 참고만 하셔도 무방할 것 같습니다.
RSI 산출공식 (출처 : https://www.nanumtrading.com)
- 70% 이상을 초과매수, 30% 이하를 초과매도로 보고 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 전략
- 단, 초과매수, 초과매도 상태에서도 추세가 이어지는 경우가 있으므로 이를 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 30% 이상으로 올라오면 매수하는 전략으로 보완
- 또는 50%를 기준으로 RSI가 50%를 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도하는 식의 전략도 있습니다.
- 주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽고, 주가 하락시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉬우므로 매매시 참고해 보실 수 있씁니다.
- 단, RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있으나 가격이 횡보하는 상황에서는 투자지표로 활용하기 어려운 단점이 있음을 유의하시기 바랍니다.
RSI는 보조지표로 증권사 트레이딩시스템에서도 확인할 수 있으나 사용의 편이성을 위해 네이버증권 차트에서 보조지표를 클릭하셔서 RSI를 추가하시면 아래와 같은 화면을 보실 수 있으실 것입니다. 예시로 삼성전자의 RSI를 조회해보았습니다.
- RSI(14,9): RSI지표가 14일 동안의 값(검은색선)과 9일 동안의 값(주황색선)이란 의미입니다.
- 주로 14일 선의 움직임을 보고 과매수/과매도 여부 판단 작성일 현재 RSI는 58정도로 중간구간 정도로 판단할 수 있습니다.
삼성전자 RSI (네이버증권)
미국 등 해외주식의 경우 Finviz.com으로 조회하시고 관련 지표들 중에 Relative Strength Index) | RSI 거래 | RSI 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 아래의 그림과 같이 붉은색 네모박스의 RSI 지표를 찾으실 수 있습니다.
- 조회일 현재 QQQ의 RIS는 57.18로 중간구간 정도로 보실 수 있으실 것입니다.
QQQ RSI (Finviz.com)
오늘은 상대강도지수, RSI에 대해서 알아보았습니다. 보조지표이나 한번 알아두면 어렵지 않은 개념과 쉽게 조회할 수 있으므로 매매시 참고하시어 활용하실 수 있으면 좋을 것 같습니다.
상대 강도 지수 (RSI) 에 대해서 알아볼까요?
RSI (Relative Strength Index)는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다. RSI는 오실레이터 (두 극단 사이를 이동하는 선 그래프)로 표시되며 0에서 100까지 판독할 수 있습니다. 이 지표는 원래 J. Welles Wilder Jr. 가 개발했으며 그의 1978 년 저서 "New Concepts"에서 소개되었습니다.
RSI의 전통적인 해석과 사용은 70 이상의 값이 증권이 과매 수 또는 과대 평가되고 있음을 나타내며 추세 반전 또는 가격 조정 조정에 대비할 수 있다는 것입니다. RSI 값이 30 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.
RSI 라인은 자산의 가격 차트 아래에 표시 될 수 있습니다. RSI는 포지티브 종가의 수와 규모가 증가하면 상승하고 손실의 수와 규모가 증가하면 하락합니다. RSI는 강하게 추세가 있는 시장에서 100 또는 0에 가깝습니다.
TradingView.
위의 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 주식이 상승 추세에 있는 동안 과매수 영역에 장기간 머물 수 있습니다. 지표는 또한 주식이 하락세에 있을 때 오랫동안 과매도 영역에 남아있을 수 있습니다. 이것은 새로운 분석가에게는 혼란스러울 수 있지만, 일반적인 추세의 맥락에서 지표를 사용하는 방법을 배우면 이러한 문제가 명확 해집니다.
RSI 가 알려주는 것은 무엇일까요?
주식 또는 자산의 주요 추세는 지표의 수치를 올바르게 이해하는 데 중요한 도구입니다. 예를 들어, 잘 알려진 시장 기술자 인 Constance Brown (CMT)은 상승 추세에서 RSI에 대한 과매도 수치가 30 % 보다 훨씬 높을 가능성이 높고 하락 추세 동안 RSI에 대한 과매수 수치가 그보다 훨씬 낮다는 아이디어를 장려했습니다.
다음 차트에서 볼 수 있듯이 하락 추세 동안 RSI는 70 %가 아닌 50 % 수준 근처에서 정점을 찍습니다. 이는 투자자가 약세 조건을 보다 안정적으로 알리는 데 사용할 수 있습니다. 많은 투자자들은 극단을 더 잘 식별하기 위해 강한 추세가 있을 때 30 % 에서 70 % 사이 의 수평 추세선을 적용합니다. 주식이나 자산의 가격이 장기적인 수평적 채널에 있을 때 과매수 또는 과매도 수준을 수정하는 것은 일반적으로 불필요합니다.
추세에 적합한 과매수 또는 과매도 수준을 사용하는 것과 관련된 개념은 추세에 맞는 거래 신호 및 기술에 초점을 맞추는 것입니다. 즉, 가격이 강세 추세에 있을 때 강세 신호를 사용하고 주식이 약세 추세에 있을 때 약세 신호를 사용하면 RSI가 생성할 수 있는 많은 잘못된 경보를 피하는 데 도움이 됩니다.
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RSI 및 RSI 범위 해석
일반적으로 RSI가 수평 기준선 30을 초과하면 강세 신호이고, 수평 기준 기준선 70 아래로 떨어지면 약세 신호입니다. 다시 말해, 70 이상의 RSI 값을 해석하면 증권이 과매수 또는 과대평가되고 있으며 추세 반전 또는 조정 가격 하락에 대비할 수 있습니다. RSI가 30 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.
추세 동안 RSI 판독 값은 대역 또는 범위에 속할 수 있습니다. 상승 추세 동안 RSI는 30 이상을 유지하는 경향이 있으며 자주 70에 도달해야 합니다. 하락 추세 동안 RSI가 70을 초과하는 경우는 드물고 지표가 30 이하를 자주 기록합니다. 이러한 지침은 추세 강도를 결정하고 잠재적 반전을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 상승 추세 동안 여러 번의 연속적인 가격 변동에서 70에 도달할 수 없지만 30 아래로 떨어지면 추세가 약해져서 하락할 수 있습니다.
하락 추세의 경우 그 반대입니다. 하락 추세가 30 이하에 도달하지 못하고 70 이상으로 상승하면 하락 추세가 약화되어 상승으로 반전될 수 있습니다. 추세선과 이동 평균은 이러한 방식으로 RSI를 사용할 때 포함할 수 있는 유용한 도구입니다.
강세 다이버전스는 RSI가 과매도 수치를 생성하고 그에 상응하는 낮은 저점과 일치하는 더 높은 저점을 생성할 때 발생합니다. 이것은 상승 모멘텀이 상승하고 있음을 나타내며 과매도 영역을 돌파하면 새로운 매수 포지션을 트리거할 수 있습니다.
약세 다이버전스는 RSI가 과매수 판독 값을 생성한 다음 가격의 높은 고점과 일치하는 고점을 낮출 때 발생합니다. 다음 차트에서 볼 수 있듯이 가격이 낮은 저점을 형성함에 따라 RSI가 더 높은 저점을 형성했을 때 강세 디버전스가 확인되었습니다. 이것은 유효한 신호였지만 주식이 안정적인 장기 추세에 있을 때 다이버전스는 드뭅니다. 유연한 과매도 또는 과매수 수치를 사용하면 더 많은 잠재적 신호를 식별하는 데 도움이 됩니다.
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RSI 스윙 거부의 예
또 다른 거래 기법은 RSI가 과매수 또는 과매도 영역에서 재편성될 때 RSI의 행동을 조사합니다. 이 신호를 강세 "스윙 거부"라고 하며 네 부분으로 구성됩니다.
RSI는 과매도 영역에 속합니다.
RSI는 30 % 이상으로 교차합니다.
RSI는 과매도 영역으로 다시 교차하지 않고 또 다른 하락을 형성합니다.
RSI는 가장 최근의 고점을 돌파합니다.
다음 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 과매도되었고 30 %를 돌파했으며 더 높게 반등했을 때 신호를 트리 거한 거부 저점을 형성했습니다. 이러한 방식으로 RSI를 사용하는 것은 가격 차트에 추세선을 그리는 것과 매우 유사합니다.
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디버전스와 마찬가지로 강세 버전의 미러 이미지처럼 보이는 스윙 거부 신호의 약세 버전이 있습니다. 하락 스윙 거부는 네 부분으로 구성됩니다.
- RSI는 과매 수 영역으로 상승합니다.
- RSI는 70 % 아래로 다시 교차합니다.
- RSI는 과매 수 영역으로 다시 교차하지 않고 또 다른 고점을 형성합니다.
- RSI는 가장 최근의 저점을 돌파합니다.
다음 차트는 약세 스윙 거부 신호를 보여줍니다. 대부분의 거래 기술과 마찬가지로이 신호는 일반적인 장기 추세를 따를 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 하락 추세의 약세 신호는 잘못된 경보를 생성할 가능성이 적습니다.
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RSI와 MACD의 차이점
이동 평균 수렴 다이버전스 ( MACD )는 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 또 다른 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 12 일 EMA에서 26 일 지수 이동 평균 ( EMA )을 빼서 계산됩니다. 그 계산의 결과는 MACD 라인입니다.
"신호선"이라고 하는 MACD의 9 일 EMA는 매수 및 매도 신호의 트리거 역할을 할 수 있는 MACD 라인 위에 표시됩니다. 거래자들은 MACD가 신호선 위로 교차할 때 증권을 매수하고 MACD가 신호선 아래로 교차 할 때 증권을 매도할 수 있습니다.
RSI는 최근 가격 수준과 관련하여 유가 증권이 과매수 또는 과매도 인지를 나타 내기 위해 설계되었습니다. RSI는 Relative Strength Index) | RSI 거래 | RSI 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 주어진 기간 동안 평균 가격 상승 및 손실을 사용하여 계산됩니다. 기본 기간은 0에서 100 사이의 값을 가진 14 개 기간입니다.
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