KOSPI 예측모형 연구

마지막 업데이트: 2022년 5월 8일 | 0개 댓글
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블룸버그는 벤치마킹, 자산배분 및 상품 작성을 위한 주식 벤치마크의 완전한 세트 및 맞춤형 지수 기능을 제공합니다. 블룸버그는 이와 같은 종합적인 지수 솔루션을 정교한 데이터 및 리서치 기능과 결합하여 혁신적인 금융상품 구성에 대한 잠재력을 확대할 수 있었습니다.

블룸버그 주식 지수는 미국 및 선진국 시장을 대상으로 다양한 국가, 지역, 기업 규모, 수익 및 통화를 아우르는 지수를 산출하고 있습니다.
투자자들은 각자의 니즈에 부합하도록 블룸버그 주식 지수 상품군을 포괄적인 벤치마크로 활용할 수 있습니다.

시가총액
블룸버그는 49개 국가 유동주 시가총액의 99% 이상을 포함하는 벤치마크를 제공합니다.

가치 및 성장
블룸버그는 미국 시장에 대해 전통적인 가치 및 성장 지향 지수를 제공합니다.

팩터
팩터 지수 전략은 체계적으로 시장 리스크 프리미엄을 포착하고자 합니다. 예를 들어, 블룸버그 US 대형주 배당 수익률 지수(B500D)는 리츠를 제외하고 B500에서 조회한 상위 100대 수익률 종목의 실적을 나타냅니다. 기업들은 연간 정기 현금 배당에 비례하여 가중됩니다.

How we help our clients 블룸버그 주식 지수 관련 공시 및 문서

ESG
블룸버그는 지속가능한 금융 솔루션의 생태계를 제공할 뿐만 아니라, 외부 ESG 등급, 프레임워크 및 데이터 제공업체와 제휴하여 지수 대안을 만듭니다.

리스크 프리미엄
투자자 및 상품 발행자는 블룸버그의 주요 리스크 모델을 활용하여 대체 수익원을 측정, 분리 및 접근할 수 있습니다.

테마
블룸버그 지수는 다양한 테마에 고도로 차별화된 데이터를 사용하여 상품 발행자가 세계적 애널리스트들의 분석- 전기자동차 및 5G 등-에 기반하여 투명한 노출을 작성할 수 있도록 합니다.

복합자산 솔루션
블룸버그의 주식 벤치마크는 자산 배분 상품 작성을 위해 주요 채권 및 상품 지수와 손쉽게 결합할 수 있습니다.

사용자맞춤
블룸버그는 맞춤형 데이터 세트를 포함한 목표 주식 노출(예: 팩터, 스타일)에 대한 벤치마크 설계 컨설팅을 제공합니다.

데이터 접근
지수 수준 및 구성 데이터는 제3자 플랫폼 및 블룸버그 터미널(Bloomberg Terminal®)에서 제공됩니다. 터미널 사용자는 이러한 데이터를 IN EQ 에서, 그리고 지수 KOSPI 예측모형 연구 발표물은 INP 에서 액세스할 수 있습니다.

오늘날 현대사회는 글로벌화를 통해 해외의 많은 국가와 밀접한 관련이 있다고 말 할 수 있다. 특히 증권시장은 한 나라의 경제를 대표한다. 증권시장은 해외의 많은 국가들 또한 존재 하는데 글로벌 사회인 현대사회에서 해외 각 나라별 증권시장과 우리나라 증권시장과의 관계에 대해서도 많은 연구들이 진행되었다. 해외 증권시장과의 관계를 통해 다음날 우리나라의 주가를 예측 할 수 있다면 현대의 많은 사람들이 이를 활용하여 재테크를 하는데 있어서 활용될 수 있다. 본 연구에서는 아시아 3국(일본, 중국, 홍콩)의 종합주가지수를 활용하여 우리나라 KOSPI와의 주가동조화에 알아보고 상관관계를 통하여 다음날 KOSPI 예측모형을 제안한다. 예측모형의 정확도는 48.4%로 평가되었다.

Nowadays, It can be said that modern society is closely related to many countries all over the world through globalization. Especially, a stock market represents an economy of a country. In a lot of foreign countries, there are stock markets, and in today global society, a relationship between foreign stock markets and Korean stock market has been researched and analyzed for a long time. This study also examines a relationship between stock markets of foreign countries and the Korean stock market in today global society. If we can predict a future stock price of Korea through the relationship with overseas stock markets, many people of modern times can utilize it for their investments and businesses. In this research, we use the composite stock index of three countries in Asia; Japan, China, Hong Kong to identify the stock price co-movement with Korea KOSPI and suggest a KOSPI prediction model through correlation. The accuracy of the prediction model is estimated to be 48.4%

KODEX 코스피 (226490)

대한민국 주식시장(유가증권시장)에 포함된 전 종목으로 구성된 지수 수익률을 추적하여 투자신탁재산을 운용하는 ETF입니다.

기준일 : 2022.09.06 09:33:00 (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

상품 정보열기

기초지수정보

코스피 지수는 한국거래소(KRX)가 발표하는 지수로서, 유가증권시장에 상장된 우선주를 제외한 전 종목으로 비중을 구성하여 산출한 지수입니다. 국내에서 가장 오래된 주가지수로서 대한민국 유가증권시장 전체를 대표하는 지수이며 1980년 1월 4일을 100 포인트로 하여 산출되고 있습니다.

관련 자료

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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 KOSPI 예측모형 연구 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 한국예탁결제원으로부터 제공받고 있습니다.)

현재가

ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다.
ETF를 투자할 때에는 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

기준가

기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.

추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래 가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

트레킹에러

펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추척오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종 하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.

사진자료 다운로드 구분선사전 소개

증권거래소에 상장된 기업의 주식가격에 주식수를 가중평균하여 시가총액식으로 산출한 지수. KOSPI.

정의

개설

주식시장의 종합시황을 파악하기 위해서는 이를 대표할 수 있는 지수가 필요하다. 이는 주가지수가 주가동향, 예측, 투자성과의 측정 등 다양하게 이용되기 때문이다. 우리나라에서는 1962년 「증권거래법」제정 이후 주식시장의 규모가 증가함에 따라 1964년 최초의 주가지수인 수정주가평균지수(Adjusted Stock Price Average Index)가 발표되었는데, 이것이 코스피지수의 효시이다.

연원 및 KOSPI 예측모형 연구 변천

1957년 증권시장에서 유통되는 증권의 83%는 국채로, 당시 증권시장은 국채 중심 시장이었기 때문에 이렇다 할 투자지표가 존재하지 않았다. 그러나 1958년 1월 16일 국채파동 이후 국채 중심의 증권시장은 주식 중심으로 전환되어 갔다. 그 결과 총거래액 중 주식이 차지하는 비중은 1960년 17%에서 1962년 99%로 일시적으로나마 급증하였다.

1962년 「증권거래법」제정 이후 주식시장 규모가 확대되는 가운데 주식시장의 종합적인 시황을 파악할 수 있는 지표의 필요성이 대두되자 1964년 정부는 최초의 주가지수인 ‘수정주가평균지수’를 발표하였다. 수정주가평균지수는 1963년 5월 19일부터 같은 해 12월 24일까지 17개 채용종목의 주가평균을 100으로 발표한 지수로, 다우존스방식의 산출방법을 적용하여 계산하였다. 1972년에는 「기업공개촉진법」이 제정되면서 주식발행시장이 본격적으로 성장하자 지수의 채용종목을 늘리는 등 기존의 주가지수를 보완·변경한 한국종합주가지수(KOSPI, Korea Composite Stock Price Index)가 발표되었다.

한편, 산출방식을 기존의 다우존스식 산출방식에서 현재의 시가총액식 산출방식으로 변경하기 시작한 것은 1983년의 일이다. 이는 우리나라의 증권시장이 질적·양적으로 성장함에 따라 기존 다우존스식 산출방식에 대한 문제점이 제기된 데다가 국제적으로도 시가총액식 지수로 전환되는 추세였기 때문이다.

내용

종가기준 코스피지수는 1980년 1월 4일 100 포인트로 시작하여 점증하면서 2007년 10월 31일 2064.85 포인트에 이르며 역대 최고치를 기록하였다. 그러다 글로벌 금융위기 이후 감소하여 2010년 5월말 현재 1641.25 포인트를 나타내고 있다. 장중기준 코스피지수의 역대 최고치는 2007년 11월 1일에 기록한 2085.45 포인트이고 역대 최고 상승치는 2008년 10월 30일에 기록한 115.75 포인트로 나타나 있다. 반면 역대 최고 하락치는 2008년 10월 16일에 기록한 ·126.50 포인트이다.

시가총액은 2007년 10월 2일 1,007조 2,580억원에 달하여 사상 처음 1,000조원이 넘었다. 2017년 6월 27일 기준 유가증권시장의 상장회사 수는 769개(2016년말 779개)이고, 상장종목 수는 883개(2016년말 896개)이다.


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