MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문)

마지막 업데이트: 2022년 6월 6일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
코스피 일봉 스토케스틱 기준 매수 매도 신호

MACD를 차트로 이해

이전에 포스팅한 5. Pandas를 이용한 Naver금융에서 주식데이터 가져오기는 Naver금융에서 주식데이터를 수집하는 방법에 대해 알아보았다.
이번 포스팅에서는 수집한 주식 데이터를 가지고 주식 분석에서 필수 보조 지표라고 할 수 있는 MACD 를 Python의 pandas 모듈을 이용하여 구현해 보도록 한다.

1. MACD 란?

MACD 는 Moving Average Convergence Divergence의 약어로써, 이동평균선(MA)이 수렴과 발산을 반복한다 는 원리를 이용해 단기이동평균선(12)과 장기이동평균선(26) 사이의 관계를 보여주는 Gerald Appel 이 개발한 지표다. MACD에서 단기이동평균 으로는 12일 , 장기이동평균 으로는 26일 을 사용하고, MACD의 9일 이동평균선 을 Signal 이라고 하고, MACD와 Signal의 차이를 Oscillator 라고한다.

  • MACD : 단기이동평균(12)와 장기이동평균선(26)의 차이값
    • 보통 주식HTS에서는 이값을 파라미터 값으로써 조정할 수 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 있게 되어있다. 우리나라 주식시장에 맞는 5일과 20일 로 대체해서 사용하기도 한다.
    • 일반적으로 9일을 설정하여 MACD의 값들을 완충 및 일반화 하는 역할을 한다.
    • MACD의 값이 Signal값보다 클때는 양의 막대, 작을 때는 음의 막대가 그려진다.

    1) MACD 공식

    • MACD : MACD = < EMA >_ < 12 >- < EMA >_ < 26 >M A C D = E M A ​ 1 2 ​ ​ − E M A ​ 2 6 ​ ​ ( < EMA >_ < n >E M A ​ n ​ ​ : n n 일간의 지수이동평균선)
    • Signal : Signal=\frac < \sum _< t=1 >^< n >< < MACD >_ < t >> >< n >S i g n a MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) l = ​ n ​ ​ ∑ ​ t = 1 ​ n ​ ​ M A C D ​ t ​ ​ ​ ​ (일반적으로 n=9 n = 9 로 설정)
    • Oscillator : Oscillator=MACD-Signal O s c i l l a t o r = M A C D − S i g n a l

    2) MACD를 이용한 주식분석 - 참고 : 앤트하우스

    2. pandas 를 이용해 MACD 구현하기

    위의 내용에서 MACD가 무엇이며 어떻게 활용하는지에 대해 알아보았다. 이제 부터는 python 의 pandas 모듈을 이용하여 MACD를 직접 구현해 보도록 한다.

    1) pandas.read_html() 을 이용해 krx에서 종목코드 가져오기

    네이버금융에서 원하는 종목의 주식데이터를 가져오기 위해 먼저 코스피(KOSPI)과 코스닥(KOSDAQ)의 종목코드가 필요하다. 한국거래소(krx)에서는 주식시장에 상장된 기업들에 대해 종목코드 를 제공한다. pandas 모듈의 pandas.read_html() 을 이용해 종목코드를 가져올 수 있다. pandas.read_html()은 HTML에서 태그를 찾아 자동으로 DataFrame 형식으로 만들어준다. 아래의 소스코드를 통해 주식의 종목코드를 가져올 수 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 있다.

    head() 함수를 통해 상위 5개의 코드를 확인할 수 있다.

    N0.namecode
    0BYC001460
    1CJCGV
    2CJ씨푸드011150
    3DSR제강069730
    4KB금융105560

    2) Naver금융에서 일자별 주식데이터 가져오기

    이제 네이버금융에서 원하는 종목의 일자 데이터를 가져와 보도록 하자. 여기서는 신라젠(215600) 의 일자 데이터를 가져온다. 아래의 소스코드는 특정 종목뿐만 아니라 사용자가 원하는 종목의 일자데이터를 가져올 수 있도록 get_url 이라는 함수를 만들어 줬다. Naver금융에서 주식데이터를 가져오는 방법에 대해 자세히 알고 싶다면 5. Pandas를 이용한 Naver금융에서 주식데이터 가져오기를 참고하면 된다.

    아래의 소스코드는 추후에 데이터 분석에서 편하게 하기위해 추가적으로 처리해 준 코드이다.

    3) MACD 지표 구현하기

    MACD를 구현하기 위해 필요한 데이터들을 수집하였으면, 이제 MACD를 구현해보도록 한다. 아래의 소스코드는 MACD를 get_macd() 라는 함수로 구현하였다.
    입력값으로 DataFrame, 단기(short=12), 장기(long=26), Signal을 구할때 사용할 일자(t=9)를 입력값으로 받으며, MACD 지표들이 추가된 DataFrame 을 리턴(return)해준다.

    위의 코드에서 구현한 get_macd() 를 이용해 아래의 코드를 입력하면 DataFrame 에 macd의 지표 macd, macds, macdo 가 포함되어 있는것을 확인할 수 있다.

    3. plotly 를 이용해 MACD 차트 그리기

    마지막으로 plotly 를 이용하여 MACD 차트를 그려보도록 한다. plotly 에 대한 설명은 이전 포스팅인 4. Plotly를 이용한 캔들차트-Candlestick chart 그리기를 참고하면 된다.
    아래의 소스코드를 통해 MACD 차트를 그릴 수 있다.

    MACD를 차트로 이해

    2020. 12. 3. 16:12 ㆍ 투자

    ' 왜 차트를 보는가 ?'라고 물어보신다면, 다음과 같은 질문을 역으로 드리고 싶습니다.

    ⊙ 국제 유가가 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

    ⊙ 금리가 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

    ⊙ 환율이 떨어지면, 주가는 상승할까요? 하락할까요?

    ⊙ 가치주라고 평가받는 주식 중에서 10년 후 몇 %가 살아남을까요?

    다년간 투자를 해온 분이시라면 위 질문에 선뜻 대답하기 어려울 겁니다. 똑같은 재료에도 시장은 매번 달리 반응하고, 어떤 재료에 대해 결과를 예측할 수 있더라도, 남들보다 빠르게 해당 정보를 입수했다고 자신할 수도 없기 때문 입니다.

    장기간의 가치투자도 마찬가지입니다. 어떤 사람은 A라는 주식을 좋게 평가해 장투 끝에 좋은 결과를 얻기도 하지만, 어떤 사람은 B라는 주식을 좋게 평가해 장투 끝에 손절하기도 합니다.

    코스피 일봉

    분명 시장은 '혼돈'이 지배하는 곳입니다. 예측하기 어렵고, 언제나 사람의 예상을 빗나가고, 상회하고, 하회하는 카오스의 공간입니다.

    제가 차트를 보는 이유는, 어차피 예측 불가한 영역이라면 결과값이 만들어 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 내는 반복 패턴을 찾아 확률적으로 유리한 고지에 서보자 는 정도 입니다.

    오늘 공유 드릴 내용은, 주식차트 보조지표 에 관한 내용입니다.

    주식 투자자들이 차트를 세팅하면 처음에는 이평선, 볼린저밴드, 일목균형표 정도를 보다가 차트 자체의 한계를 보완할 수 있는 추가적인 툴이 없는지 고민하게 됩니다. 보조지표 중에서 가장 많이 활용되는 두 지표가 Stochastics (slow)와 MACD Oscillator입니다.

    1. 스토케스틱 슬로우

    제목에서 떠올릴 수 있는 것처럼, 스토케스틱 보조지표는 패스트(fast)도 있습니다. 시간 되실 때, 스토케스틱 Fast 지표를 설정해 보시면 아시겠지만, 정말 너무 빠르고 변화무쌍해 실전에 적용하기 어렵습니다. 그래서, 보통 스토케스틱이라 하면 '슬로우'를 의미합니다. 슬로우라고해서 너무너무 느리고 후행성이고 그런 건 아닙니다. 이름이 그렇다라고 생각하시면 되겠습니다.

    1) 개요 : 스토케스틱 값은 0~100 사이의 값을 가집니다. 일정기간(보통은 12, 5 단위)의 값 중 현재 가격이 백분율로 몇 %에 위치하는지를 나타내는 값이기 때문입니다. 이 백분율로 나타낸 값을 %K 라고 하고, 그리고 이 %K의 이동평균값을 %D 라고 합니다. (이해가 잘 안 되시는 분은 이 부분은 굳이 완벽하게 이해하지 않고 넘어가셔도 무방합니다.)

    %K 값이 20 아래로 내려갔다가, 다시 상승하는 경우 과매도 구간이 끝났다고 보고 상방 진입

    %K 값이 80 위로 올라갔다가, 다시 하락하는 경우 과매수 구간이 끝났다고 보고 하방 진입(또는 매도)

    %K 값이 이동평균선인 %D 값을 상회하면 상승신호, 하회하면 하락 신호로 봄

    주가는 상승하는데 %K 값이 하락하거나, 주가는 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 하락하는데 %K 값이 상승하면 곧 추세 전환이 일어날 수 있다고 봄 (다이버전스, Divergence)

    스토케스틱 보조지표 이미지

    보통 스토케스틱 보조지표는 위 이미지처럼 생겼습니다. 과매도(20 이하) 구간에는 파란색으로 표시되고, 과매수 구간에는 붉은색 계열로 표시됩니다. 이해를 돕기 위해 %K 선은 굵은 선으로 표시했습니다.

    스토케스틱 슬로우 과매도 과매수 구간

    보조지표만 보고 해석하자면, 과매도 구간에서 두 번의 매수신호(빨간 화살표)가 있었고, 과매수 구간에서 두 번의 매도신호(파란 화살표)가 있었습니다.

    실제로 주가에서는 어떻게 적용되는지 보겠습니다.

    코스피 일봉 스토케스틱 기준 매수 매도 신호

    위 차트에서 빨간 화살표는 스토케스틱이 보이는 매수신호, MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 파란 화살표는 스토케스틱 지표가 보내는 매도신호입니다. 잘 맞나요? 아닙니다. 굉장히 잘 안 맞습니다. 실례로, 왼쪽 첫 번째 빨간 화살표 매수 신호에서 매수를 들어갔다면 단기간 급락을 정통으로 맞게 됩니다 . 여기서 스토케스틱이 왜 보조지표라고 불리는지 알 수 있습니다. 스토케스틱 지표값은 그 자체로 매수, 매도 신호를 특정하지 못합니다. 특히나 추세적으로 long 한 상승장 일 때는 섣불리 매도해서 큰 상승의 흐름 중에 조금밖에 못 먹는 상황이 연출됩니다.

    그렇다면 스토케스틱은 쓸모없는 지표인가? 아닙니다. 이름 그대로 보조지표로써 적용할 때 꽤 쓸모 있는 지표가 됩니다. 이평선이든, 볼린저밴드든, 일목균형표든, 봉차트 해석이든 자신이 주 지표로 삼고 있는 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 지표에서 과매도, 과매수 구간이라고 생각하는 구간에서 보조지표인 스토케스틱 지표도 추세 전환된다는 신호가 나오면, 확신을 가지고 진입 또는 청산 을 하시면 되는 겁니다.

    2. MACD 오실레이터

    MACD는 이동평균선에서 파생된 보조지표입니다. 이동평균선 특징이, 단기/중기/장기 이동평균선의 이격이 커지면 다시 모이려는 성질이 있고, 단기/중기/장기 이동평균선이 모이면 다시 이격이 커지는 성질이 있습니다.

    1) 개요 : MACD 값은 단기 지수 이동 평균값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이 값으로, 두 이동평균 간의 관계를 보여주는 지표입니다. (이 부분도 이해 안 되시면 그냥 넘어가셔도 문제없습니다.)
    보통 MACD 보조지표는 스토케스틱과 같은 두 개의 선지표(MACD와 Signal) 와 파동/진동 모양의 막대그래프인 '오실레이터'와 함께 표시 합니다.

    ▶ MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 매도

    ▶ MACD 선이 기준선 '0'을 넘어가면 매수, 기준선 '0'을 하회하면 매도 (MACD 개요 자체가 '단기이평선 - 장기이평선'에 대한 값이라고 했으니, 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있으면 상승이라고 판단하고, 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있으면 하락이라고 판단하는 것)

    MACD 오실레이터 보조지표

    일반적으로 MACD 오실레이터 그래프가 파란색(아래쪽 막대그래프)이면 주가는 하락 추세이고, 빨간색(위 쪽 막대그래프)이면 주가는 상승 추세라고 보면 됩니다. 위 이미지에서 MACD 기준으로 매수 신호가 2번 나왔는데, 실제로는 어떻게 적용되는지 보겠습니다.

    코스피 일봉 MACD 보조지표 적용 매수 매도 신호

    [주식공부] 차트 MACD 이란?! / 보조지표 , 보는법

    MACD란 Moving Average Convergence & Divergence 입니다. 말 그대로 이동평균수렴 & 확산 지수 입니다.

    쉽게 설명드리면 장기 , 단기이평선의 간격을 이용해 매매를 잡는 기법입니다.

    MACD의 원리는 장기 , 단기 이평선이 서로 멀어지고 또 가까워지며 어느 순간 교차를 하는데 그것을 이용하여 매수 및 매도 타이밍을 잡는것 입니다.

    이평선이 아래에서 위로 교차하여 상승할때는 매수 시점이며 반대로 위에서 아래로 교차할때는 매도시점입니다.

    그럼 이제 기업차트를 보고 MACD가 어느정도 맞는지 확인해보도록 하겠습니다.

    2. 기업 차트로 MACD 확인

    제가 열심히 기업분석한 종목을 일봉 차트로 한번 살펴보도록 하겠습니다.

    기업분석을 보고 싶으신분들은 하기 참조.

    '주식/주식기업분석' 카테고리의 글 목록

    안녕하세요. 밤별입니다. 이 블로그는 주식, 앱테크 등 재테크에 대한 정보를 알려주는 블로그입니다.

    1. 좋은사람들 종목 MACD 확인

    좋은사람들 차트에 크로스 되는곳을 확인후 그다음날 시가로 매수를 했을경우

    수익은 마이너스가 납니다. 여기서 한가지 주목할것은 하락형일때 마이너스는 상승형보다 확실히 큽니다.

    2. GKL 종목 MACD 확인

    GKL 차트에 크로스 되는곳을 확인후 그다음날 시가로 매수를 했을경우

    네. 망합니다. 여기서도 주목할것은 하락형이 확실히 수익률 마이너스가 크다.

    후.. 마지막으로 한종목만 더 보도록 하겠습니다.

    3. 쌍방울 종목 MACD 확인

    쌍방울 차트에 크로스 되는곳을 확인후 그다음날 시가로 매수를 했을경우

    똑같이 망합니다. 이번에는 심지어 하락형에서 수익이 나는 신기한 현상이 벌어집니다.

    그렇다고 이 지표가 아예 쓸모없는것은 아닙니다. 왜냐하면 주의 및 참고사항에서 말씀드리겠습니다.

    3. 주의 및 참고 사항

    일단 MACD는 보조지표입니다. 아시다시피 보조지표는 참고할 사항인것이지 맹신하시면 안됩니다.

    예를들어 회사를 다니는데 신입인 보조한명이 들어왔는데 그애를 믿고 다 맡기다가는 망하겠죠?!

    또한 하락형에서는 확실히 마이너스가 큰것을 확인할수 있으며 상승형에서는 크로스 되기전에 판다면 충분히 수익을 창출하실수도 있습니다.

    MACD 전략이란

    "MACD"라는 단어는 이동 평균 컨버전스 다이버전스(Moving Average Convergence MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) Divergence)로 알려진 오실레이터 유형 지표의 약어입니다. 1979년 Gerald Appel이 발명한 이래로 트레이더가 금융 시장 전반에 걸쳐 가격 모멘텀과 추세 기회를 식별하는 데 사용하는 가장 강력한 기술 지표 중 하나입니다.

    MACD 전략을 수익성 있게 효과적으로 거래하려면 거래자는 MACD 지표, 작동 방식을 이해하고 다양한 거래 결정에 MACD 지표를 잘 활용하는 방법에 대한 실용적인 지침을 가지고 있어야 합니다.

    MACD 지표에 대한 간략한 개요

    '이동평균' '수렴' '다이버전스'라는 이름은 지표에 대해 많은 것을 말해줍니다. 그것은 실제로 사실인 가격 움직임의 수렴 및 발산 기술 판독값을 도출하는 데 사용되는 두 개의 이동 평균에 대한 아이디어를 묘사합니다!

    기술적 판독은 가격 움직임의 강도, 추세의 방향 및 시장의 반전 조건에 대해 많은 것을 알려줍니다.

    MACD 지표의 기술적 분석은 지표 기반 거래자에게 매우 유용한 리소스이므로 MACD 지표에 영향을 미치는 구성 요소, 설정, 운영 및 기타 요소를 올바르게 이해하는 것이 필수적입니다. 도구 및 수익성 있는 거래 결과.

    MACD 표시기의 기술 구성 요소는 무엇입니까

    MACD 지표의 기술적 구성 요소는 다음으로 구성됩니다.

    1- 한 쌍의 라인, 하나는 "MACD 라인"이라고 하고 다른 하나는 "신호 라인"이라고 합니다.

    이들은 모두 12개의 지수 이동 평균(EMA)과 기본 값이 26, 9, XNUMX인 단순 이동 평균(SMA)으로 구성된 지표 입력 매개변수의 파생물입니다. 이 값은 원하는 거래 계획에 맞게 수정하거나 전략.

    이미지 1: 구성 요소를 보여주는 MACD 표시기의 샘플 보기

    "MACD 라인" 지표의 두 EMA 매개변수(EMA 12 및 EMA 26) 간의 차이에서 파생된 파란색의 부드러운 선입니다.

    "시그널 라인" (빨간색)은 "MACD 라인"의 9 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 기간 단순 이동 평균입니다. 즉, 평균의 계산된 평균입니다.

    그것들(MACD 및 신호선)은 거리와 교차로 가격 움직임을 해석하기 위해 쌍으로 표시됩니다.

    MACD 히스토그램 오실레이터의 형태는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

    제로 라인 기준점 지배적인 시장 방향을 읽고 크로스오버 및 히스토그램 신호를 모두 필터링하기 위한 기준점일 뿐입니다.

    가격 움직임과 관련된 MACD 지표의 모든 기술 구성 요소를 어떻게 해석합니까?

    물론 지표의 파생된 기술 판독값은 서로 조화를 이루지만 의미가 완전히 다릅니다.

    • 신호와 MACD 선의 교차는 지표의 가장 중요한 신호이지만 가격 움직임에 의존하기 때문에 후행 신호라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
    • XNUMX 기준점 위에 선 교차 신호가 있을 때마다 이는 강세 시장 상태를 나타내고 교차 신호가 XNUMX 기준점 아래에 있으면 시장이 약세 상태에 있음을 의미합니다.
    • 또한 라인 쌍 사이의 거리가 멀수록 특정 방향으로의 가격 움직임이 강하다는 신호입니다.
    • 제로 기준선 위 또는 아래에 있는 라인 쌍(MACD 및 신호 라인) 사이의 거리가 멀수록 일반적으로 가격 차트에서 EMA 간의 거리가 상응하는 증가로 나타납니다.
    • 12주기 EMA가 26주기 EMA 위에 있으면 선 교차 신호는 양수로 간주됩니다. 그렇지 않으면 크로스오버는 음수로 간주됩니다.
    • 라인 교차 신호의 주파수는 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 신호 라인에 대한 입력 값을 증가시켜 감소시킬 수 있으며, 이는 잘못된 신호의 무리를 방지하는 데 도움이 됩니다.
    • 히스토그램은 MACD 라인이 신호 라인 위에 있을 때 항상 양수이고 반대로 MACD 라인이 신호 라인 아래에 있을 때 음수입니다. 이것은 MACD에 오실레이터의 특성을 제공합니다.
    • 마지막으로 '수렴'은 가격 움직임, MACD 라인 페어 및 히스토그램이 같은 방향일 때 기존 추세를 확인하는 데 사용되는 용어입니다. 반대로 '다이버전스'는 가격 움직임이 MACD 라인 쌍 및 히스토그램과 반대 방향일 때 추세가 약화되고 있음을 확인하는 데 사용되는 용어입니다.

    이미지 2: MACD 지표 수렴 및 발산의 예

    MACD 표시기 설정

    거래자는 MACD 지표를 설정할 때 기본 계획을 따라야 합니다.

    1. 원하는 시간대를 선택하세요.
    2. 해당 기간에 대한 적절한 EMA 매개변수를 입력하십시오.
    3. 해당 기간에 대한 적절한 MACD SMA 매개변수를 입력하십시오.

    이미지 3: MACD 표시기 설정

    MACD 지표의 기본값은 12 및 26 지수 이동 평균(EMA)과 9기간 단순 이동 평균(SMA)입니다.

    기본 설정은 다양한 거래 전략, 거래 스타일 및 기간에 맞게 조정할 수 있습니다.

    예를 들어, 포지션, 장기 또는 스윙 트레이더는 월간 및 주간 차트에서 (5, 35, 5)와 같은 훨씬 더 민감한 입력 값을 선호할 수 있습니다.

    두 EMA 또는 SMA 중 하나를 줄이면 거래 신호의 수가 증가하고 SMA가 증가하면 교차 신호의 수가 감소하여 잘못된 신호를 제거하고 장기적인 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

    MACD 거래 전략

    다음은 MACD 지표로 구현할 수 있는 다양한 방법과 거래 전략입니다.

    전략 1: 제로 라인 크로스 전략

    이것은 복잡한 방법으로 이동하기 전에 MACD 지표를 구현하는 가장 간단하고 초보적인 거래 전략입니다. 라인 쌍(MACD 라인 및 신호 라인)이 위에서부터 제로 라인 기준점을 통과할 때마다. 이는 약세 추세를 확인하므로 시장 매도 주문을 실행하여 약세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

    그리고 라인 페어(MACD 라인 & 시그널 라인)가 아래에서 제로 라인 기준점을 지날 때마다. 이는 강세 추세를 확인하므로 매수 시장 주문을 실행하여 강세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

    모든 MACD 거래 전략 중에서 이 전략이 가장 뒤떨어집니다. 따라서 무역 설정을 위한 합류 또는 지원 요인으로 사용하는 것이 좋습니다.

    이미지 4: MACD Zero Line Cross 전략 거래 아이디어의 예

    전략 2: MACD 및 신호선 교차 전략

    표시기는 일반적으로 많은 교차 신호를 제공하지만 그 중 상당수는 거짓입니다. 그렇다면 올바른 가능한 설정을 어떻게 필터링합니까?

    • 먼저 방향성 바이어스와 동기화된 올바른 크로스오버 신호를 필터링하는 기존 추세를 확인해야 합니다. 첫 번째 전략 또는 기타 선호 지표를 사용하여 추세의 방향을 결정할 수 있습니다.
    • 둘째, MACD 표시기의 제로 기준선은 잘못된 교차 신호에 대한 내장 필터로 사용할 수 있습니다. 어떻게?

    XNUMX 기준선 아래에서는 모든 매수/매수 교차 신호를 거짓으로 간주하고 XNUMX 기준선 위에서는 모든 매도 또는 매도 교차 신호를 거짓으로 간주합니다.

    • 세 번째는 히스토그램 필터입니다. 후행 '제로 라인 교차 전략'과 달리 히스토그램 신호는 일반적으로 매우 효과적이며 가격 움직임보다 앞서 있습니다. 이것이 MACD 지표의 중요한 구성 요소가 되는 이유입니다.

    히스토그램 높이의 증가는 특정 방향으로의 가격 강세에 해당하고, 히스토그램의 피크 높이 감소는 가격 방향의 변화가 임박했음을 의미합니다.

    이미지 5 5: MACD 라인 & 시그널 라인 크로스오버 시그널 매수 설정

    다음은 MACD 및 Signal Line MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 크로스오버 전략 거래 계획에 대한 요약입니다.

    1. 가격이 추세이고 추세 방향인지 확인합니다.
    2. 긴 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 위에서 MACD 라인 위로 교차해야 합니다.
    3. 짧은 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 아래에서 MACD 라인 아래로 교차해야 합니다.
    4. (2)가 확인된 경우. XNUMX선 아래에 있던 피크에서 히스토그램이 감소하기 시작할 때 롱 포지션을 실행합니다.
    5. (3)이 확인된 경우. 히스토그램이 XNUMX선 위에 있던 피크에서 감소하기 시작할 때 숏 포지션을 실행합니다.

    전략 3. 히스토그램 발산 전략

    MACD 지표의 중요한 구성 요소인 히스토그램에 대해 방금 이야기했습니다. 또한 자산 또는 통화 쌍의 가격 움직임이 기술 지표의 가격 움직임과 비대칭인 경우 다이버전스를 식별하는 데 사용됩니다.

    MACD의 경우 가격이 새로운 스윙 저점(저점)을 만들고 히스토그램이 해당 저점을 만들지 못할 때 강세 다이버전스 설정이 보입니다. 이것은 가능성이 높은 강세 설정의 예입니다.

    이미지 6 6: MACD 다이버전스 매수 설정의 예

    가격이 새로운 스윙 고점(낮은 저점)을 만들고 히스토그램이 해당 고점을 높이지 못할 때 약세 다이버전스 설정이 나타납니다. 이것은 가능성이 높은 약세 설정의 예입니다.

    이미지 7 7: MACD 다이버전스 매도 설정의 예

    기존 추세에 대한 수익성 있는 다이버전스 설정은 가능성이 낮고 신뢰할 수 없습니다. 그 기술이 때때로 장기 추세의 변화를 알리는 데 사용되더라도 다이버전스가 즉각적인 반전으로 이어지지 않을 수 있기 때문입니다.

    전략 4: 과매수 및 과매도

    이것은 이익 관리 및 반전 설정을 위한 유용한 전략입니다.

    MACD선과 Signal선의 다이버전스가 클수록 가격이 과매수 또는 과매도 상태임을 의미하므로 가격 조정 가능성이 높습니다. 따라서 과매수 또는 과매도 상태에서 진행 중인 모든 거래는 청산되어야 합니다.

    전략 5: MACD 1분 스캘핑 거래 전략

    Forex의 스캘핑은 작은 가격 움직임으로 이루어진 작은 일관된 이익을 합성하는 것을 목표로 하는 단기 거래 스타일입니다. 제로 라인 교차 전략, MACD 및 신호 라인 교차 전략, 히스토그램, 다이버전스, 과매수 및 과매도 전략은 더 낮은 시간 프레임에서 수익성 있는 외환 시장 스캘핑에 적용될 수 있습니다.

    전략이 스캘핑에 적합하지 않지만 기본 매개변수를 사용자 정의하여 더 낮은 기간에 스캘핑할 때 수익성을 높일 수 있습니다. 또한 합류 목적을 위해 다른 지원 도구도 구현할 수 있습니다.

    Scalper는 기본 MACD 입력 매개변수를 13, 26, 10으로 사용자 지정해야 MACD 보는 법 및 설정 방법 (feat. 영웅문) 합니다.

    이 전략에서 구현된 다른 지원 요소는 높은 가능성이 있는 시간대와 2개의 이동 평균입니다. 가능성이 높은 시간대: 우수한 크로스오버 신호 설정을 검색하는 차트에 소요되는 시간을 최소화하기 위해 이 설정을 거래하는 데 가장 유리한 것은 런던 세션(동부 표준시 오전 2시 - 5시) 및 뉴욕 세션(동부 표준시 오전 7시 - 11시)입니다.

    2 이동 평균: 사용된 2개의 이동 평균은 151 EMA 및 33 SMA이며 둘 다 동적 지원 및 저항 역할을 합니다.

    이미지 9: MACD 수렴 및 발산의 예

    이미지 9: 더 낮은 기간의 스캘핑 기회: 1분 MACD 스캘핑 전략

    가격이 지원으로 151 EMA를 초과할 때마다 시장은 강세를 보이는 것으로 가정하고 긴 설정만 고려해야 합니다. 가격이 저항으로 151 EMA 아래로 떨어질 때마다 시장은 약세를 가정하고 매도 설정만 고려해야 합니다.

    다양한 MACD 거래 전략의 과제

    물론 MACD로 거래하면 많은 이점이 있지만 다른 모든 지표와 마찬가지로 완벽하지는 않습니다. MACD 사용에는 몇 가지 단점이 있습니다.

    1. MACD는 추세 및 모멘텀 지표로 매우 효과적이므로 그 유용성은 추세 시장에 국한됩니다.
    2. MACD의 주요 결함 중 하나는 가격 움직임보다 늦게 신호를 제공한다는 것입니다. 이동 평균은 이전 가격 데이터를 기반으로 하기 때문입니다.
    3. 또한 MACD는 즉시 사용할 수 있는 손절매 또는 이익 실현 수준을 제공하지 않습니다.
    4. 발산 반전 신호가 항상 작동하는 것은 아니며 모든 반전을 예측하는 것도 아닙니다.

    결론

    트레이더는 실제 펀드를 거래하기 전에 데모 계정에서 MACD 지표와 해당 전략을 성공적으로 사용하는 연습을 하는 것이 중요합니다. 이동 평균에 대한 기본적인 이해는 트레이더가 MACD 지표를 사용하여 최적의 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요