AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5)

마지막 업데이트: 2022년 3월 1일 | 0개 댓글
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다른 이동 평균과 마찬가지로 EMA는 가격 막대를 따라, 때로는 위, 때로는 아래로, 때로는 지속적으로 가격 막대와 교차하는 선입니다. 이것은 시장의 여러 단계에 따라 다릅니다.

거래 여수시

이동 평균. 이 페이지는 단순 이동 평균, 가장 일반적이며 인기있는 이동 평균에 대한 것입니다. 이동 평균의 다른 버전에 관심이 있으시면 아래 링크를 선택하십시오. 단순 이동 평균. 가장 단순한 이동 평균은 틀림없이 거래자가 사용하는 인기있는 기술적 분석 도구 단순 이동 평균 SMA는 경향 방향을 식별하는 데 종종 사용되지만 잠재적 인 매매 신호를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. SMA는 평균이거나 통계적으로 말합니다 - 평균 단순 이동 평균의 예 지난 5 일 동안의 가격은 25, 28, 26, 24, 25였습니다. 평균은 25 28 26 26 27 5 26 4가 될 것입니다. 따라서 SMA 라인은 27 일의 마지막 날 가격 인 26 4 In 이 경우, 가격이 일반적으로 더 높아지고 있기 때문에, 26 4의 SMA 라인은 지원 저항을 참조 할 수 있습니다. 다우 존스 산업 평균 교환 거래 펀드 DIA의 아래 차트는 20 일 단순 이동 평균을 보여줍니다 피 가격이 상승 추세에 있고 그 이후에 이동 평균이 상승 추세에 있고 이동 평균이 가격에 의해 테스트되었고 가격이 이동 평균에서 몇 배 정도 벗어났습니다. 즉, 이동 평균이 지지선 역할을하면 상인은 단순 이동 평균으로 다시 하락할 수 있습니다. 단순 이동 평균은 DIA의 차트처럼 저항선으로 작용할 수 있습니다. 저항으로 작용하는 평균 이동 - 잠재적 매도 시그널. 가격이 하락 추세이고 이동 평균이 하락세에 있고 가격 테스트가 위의 SMA보다 높고 몇 번 연속 거부되는 경우 (즉, 이동 평균이 저항선 역할을하는 경우) 상인은 단순 이동 평균 (Simple Moving Average)까지 다음 집회에 나올 수 있습니다. 위의 예는 단 하나의 단순 이동 평균만을 사용했지만 거래자는 종종 두 개 또는 세 개의 단순 이동 평균을 사용합니다. 하나의 단순 이동 평균은 다음 페이지에서 논의됩니다. 위의 정보는 정보 제공 및 오락 용으로 만 사용되며 주식, 옵션, 미래, 상품 또는 외환 상품을 매매하기위한 거래 조언 또는 구매 권유를 구성하지 않습니다. 과거 실적은 반드시 미래의 성과를 나타내는 것 본질적으로 위험한 거래는이 사이트에서 제공 한 자료 및 정보의 사용 또는 사용 불능으로 인해 초래 된 특수한 또는 결과적인 손해에 대해 책임을지지 않습니다. 전체 면책 조항보기. 이동 평균 - 단순 및 지수 . 이동 평균 - 단순 및 지수. 이동 평균은 가격 데이터를 원활하게하여 추세를 따르는 경향을 형성합니다. 그들은 가격 방향을 예측하지 않고 지연을 사용하여 현재 방향을 정의합니다. 과거의 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균은 지연됩니다. 이동 평균은 매끄러운 가격 조치를 돕고 소음을 필터링합니다. 또한 다른 많은 기술 지표를위한 빌딩 블록을 형성합니다 Bollinger Bands MACD 및 McClellan Oscillator와 같은 오버레이 두 가지 가장 보편적 인 이동 평균 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다. 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재 지원을 정의하고 여기에 SMA 및 EMA가있는 차트가 있습니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 단순 이동 평균 계산. 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산하면 단순 이동 평균이 형성됩니다. 이동 평균은 종가를 기준으로합니다. 5 일 이동 평균은 5 일 마감 가격의 합계를 5로 나눈 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 이전 평균입니다. 새 데이터를 사용할 때 이전 데이터가 삭제됩니다. 평균은 시간 척도를 따라 이동합니다 아래는 3 일 동안 진화하는 5 일 이동 평균의 예입니다. 이동 평균의 첫 번째 날은 지난 5 일을 단순히 포괄합니다. 이동 평균은 첫 번째 데이터 포인트 11을 떨어 뜨리고 새 데이터 포인트 16을 추가합니다. 이동 평균의 세 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 12를 삭제하고 새 데이터 포인트 17을 추가하여 계속됩니다. 위의 예에서 가격은 점차적으로 11에서 17로 증가합니다 총 7 일 동안 이동 평균도 3 일 계산 기간에 걸쳐 13에서 15로 증가 함을 주목하십시오. 또한 각 이동 평균 값이 마지막 가격보다 약간 아래에 있음을 주목하십시오. 예를 들어, 하루 1의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일간의 가격이 낮아서 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. 가장 최근 가격에 적용된 가중치는 기간 이동 평균 지수 이동 평균 계산에는 세 단계가 있습니다. 먼저 간단한 이동 평균 계산 지수 이동 평균 EMA는 어딘가에서 시작해야합니다 따라서 간단한 이동 평균이 이전 기간으로 사용됩니다. 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째, 가중 배율 계산 세 번째, 지수 이동 평균 계산 아래 공식은 10 일 EMA에 대한 것입니다. 10- 기간 지수 이동 평균은 18 18 가장 최근 가격으로 가중치 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 할 수 있습니다. 20 기간 EMA는 가장 최근 가격에 9 52를 적용합니다. 2 20 1 0952 더 짧은 기간 동안의 가중은 더 긴 기간의 가중치보다 더 많은 가중치 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치가 반으로 줄어 듭니다. EMA에 대해 특정 비율을 원하면이 수식을 사용하여 기간으로 변환 한 다음 그 값을 EMA의 매개 변수로 입력하십시오. 아래는 인텔에 대한 10 일 간단한 이동 평균 및 10 일 지수 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. 단순 이동 평균은 간단하며 설명이 거의 필요하지 않습니다. 10 일 평균은 단순히 이동합니다 새로운 가격이 나오고 오래된 가격이 떨어지면 지수 이동 평균은 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균 2222로 시작됩니다. 첫 번째 계산이 끝난 후 정상 수식이 이어짐 EMA가 간단한 이동 평균으로 시작되기 때문에 값은 20 년이 될 때까지 실현되지 않을 것입니다. 다시 말해서, 엑셀 스프레드 시트의 값은 룩백 기간이 짧기 때문에 차트 값과 다를 수 있습니다. 이 스프레드 시트는 30 개 기간으로 만 돌아갑니다. 이는 단순한 이동 평균은 20 기간 동안 사라집니다. StockCharts는 최소 250주기 이상으로 계산이 진행되므로 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균의 영향이 완전히 사라졌습니다. 지연 계수. 이동 평균이 길수록 더 많은 이동 평균 지연 10 일 지수 이동 평균은 가격을 매우 밀접하게 잡고 가격이 바뀐 직후에 돌아갑니다. 이동 평균은 속도 보트와 같습니다 (민첩하고 빠르게 변경 가능). e 대조적으로, 100 일 이동 평균에는 과거 데이터가 많아서 속도가 느려집니다. 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다. 기면이 좋지 않고 변경 속도가 느립니다. 100 일 이동 평균이 코스를 변경하려면 더 크고 긴 가격 이동이 필요합니다. . 라이브 버전 차트를 클릭하십시오. 위의 차트는 10 일간의 EMA와 가격면에서 밀접하게 연관된 SP 500 ETF와 1 월 -2 월의 하락에도 불구하고 100 일 SMA가 코스는 멈추지 않았습니다. 50 일 SMA는 지체 지수와 관련하여 10 일과 100 일 이동 평균 사이에 어울립니다. 단순 이동 평균과 지수 이동 평균간에 명확한 차이가 있지만 지수 평균 이동 평균 하나는 다른 것보다 반드시 좋지는 않습니다 지수 이동 평균은 지연이 적고 최근의 가격에 더 민감합니다 - 최근 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다 단순 이동 평균 s는 전체 기간의 실제 가격 평균을 나타냅니다. 따라서 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준을 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간 범위에 따라 다릅니다. 두 가지 유형의 이동 평균 및 다른 시간대를 사용하여 최적의 결과를 찾습니다. 아래 차트는 50 일 SMA가 빨간색이고 50 일 EMA가 녹색임을 나타냅니다. 둘 다 1 월 말에 최고점을 찍었지만 EMA의 감소는 SMA의 하락보다 더 날카로운 2 월 중순에 EMA가 나타 났으 나 3 월 말까지 SMA가 계속 낮아졌다. SMA가 EMA 이후 1 개월 이상에 걸쳐 나타남을 주목하십시오. 길이 및 기간. 이동 평균의 길이는 분석 목적 짧은 이동 평균 5 ~ 20 기간은 단기 트렌드와 거래에 가장 적합합니다 중기 트렌드에 관심이있는 차 트 주의자는 20-60 기간을 연장 할 수있는 더 긴 이동 평균을 선택합니다 장기 inv estors는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이는 다른 것보다 더 많이 사용됩니다. 200 일 이동 평균이 아마도 가장 인기가 있습니다. 길이 때문에 이것은 분명히 장기 이동 평균입니다. 일 이동 평균은 중기 추세에 상당히 인기가 많습니다. 많은 차트 작성자들이 50 일 및 200 일 이동 평균을 함께 사용합니다. 단기적으로, 10 일 이동 평균은 계산하기 쉽기 때문에 과거에 꽤 인기가있었습니다. 숫자를 더하고 소수점을 옮겼다. 재 식별. 동일한 신호는 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 할 수있다. 위에서 언급 한 것처럼 선호도는 각 개인에 따라 다르다. 아래의 예제는 단순 지수 이동 평균과 지수 이동 평균을 모두 사용한다. 이동 평균의 방향은 가격에 대한 중요한 정보를 전달합니다. 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 증가한다는 것을 보여줍니다. 하락 g 이동 평균은 평균 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 장기 이동 평균 상승은 장기 상승 추세를 반영합니다 장기 이동 평균 하락은 장기 하락 추세를 반영합니다. 위의 차트는 3M MMM과 150 일 지수 이동 평균이 예는 추세가 강할 때 이동 평균이 얼마나 잘 작동 하는지를 보여줍니다. 150 일 EMA는 2007 년 11 월과 2008 년 1 월에 거절되었습니다. 이 이동 평균의 방향을 반전시키기 위해 15 일의 감소가있었습니다. 이러한 지연 지표 최악의 상황에서 발생하는 경향 역전을 식별합니다. MMM은 2009 년 3 월까지 계속 하락한 후 40-50을 급등 시켰습니다. 150 일간의 EMA가 급증한 이후까지 상승하지 않았 음을 알립니다. 그러나 MMM은 계속 증가했습니다 향후 12 개월 이동 평균은 강력한 추세에서 훌륭하게 작동합니다. 이중 교차. 두 개의 이동 평균을 함께 사용하여 교차 신호를 생성 할 수 있습니다. 금융 시장의 기술 분석에서 John Murphy는 이것을 le crossover method 이중 크로스 오버는 상대적으로 짧은 이동 평균과 상대적으로 긴 이동 평균을 포함합니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로 이동 평균의 일반적인 길이는 5 일 EMA와 35 일 EMA를 사용하는 시스템 A 시스템의 시간 프레임을 정의합니다 단기간으로 간주 50 일 SMA 및 200 일 SMA를 사용하는 시스템은 중기, 심지어 장기간으로 간주됩니다. 낙후 크로스 오버는 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균을 초과 할 때 발생합니다. 이는 또한 알려져 있습니다 황금 십자가 곰 같은 크로스 오버는 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차 할 때 발생합니다. 이것은 사 십자라고합니다. 이동 평균 크로스 오버는 상대적으로 늦은 신호를 생성합니다. 시스템은 두 개의 지연 지표를 사용합니다. 이동 평균 기간이 길수록, 신호의 지연이 클 경우 이러한 신호는 좋은 추세가 잡히면 큰 효과를냅니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템은 강한 tre가 없을 때 많은 휩쓸음을 생성합니다 nd. There에는 3 개의 이동 평균이 포함 된 3 중 크로스 오버 방법이 있습니다. 가장 짧은 이동 평균이 2 개의 더 긴 이동 평균을 교차 할 때 신호가 생성됩니다. 간단한 3 중 크로스 오버 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일 이동을 포함 할 수 있습니다 위의 차트는 10 일 EMA 녹색 점선과 50 일 EMA 빨간색 선이있는 Home Depot HD를 보여줍니다. 검은 선은 일일 마감입니다. 이동 평균 크로스 오버를 사용하면 좋은 거래를하기 전에 3 개의 whipsaw가 생깁니다. 10 일이 지난 10 월 1 일 50 일 EMA 이하로 파손되었지만 11 월 2 일 중반에 10 일이 지난 후 다시 돌아왔다. 이 교차는 더 오래 지속되었지만 1 월 3 일의 다음 곰 같은 크로스 오버는 11 월 말 근처에서 발생했다 가격 수준, 다른 휘파람으로 이어짐이 약세 십자가는 며칠 후 10 일 EMA가 50 일 이상으로 되돌아 갔다. 4 세 신호가 나빠진 후, 네 번째 신호는 주식이 20을 넘어서면서 강한 움직임을 예고했다. . 두 개의 takeawa가있다. 크로스 오버는 whipsaw 경향이 있습니다. whipsaws를 막기 위해 가격이나 시간 필터를 적용 할 수 있습니다. 거래자는 3 일간 지속되어야 크로스 오버가 작동하거나 10 일 EMA가 50 일 EMA보다 MACD는 이러한 교차를 식별하고 정량화하는데 사용될 수 있습니다 MACD 10,50,1은 두 지수 이동 평균의 차이를 나타내는 선을 표시합니다 MACD는 십자가 교차하는 동안 양성으로 표시되고 죽은 십자가에서는 음수입니다 비율 가격 오실레이터 PPO는 동일한 방식으로 백분율 차이를 표시 할 수 있습니다. MACD 및 PPO는 지수 이동 평균을 기반으로하며 단순 이동 평균과 일치하지 않습니다. 이 차트는 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1 2 년 12 개월 동안 4 개의 이동 평균 크로스 오버가 발생했습니다. 처음 세 개는 Whipsaws 또는 나쁜 거래로 이어졌습니다. ORCL이 중반으로 진행됨에 따라 지속적인 교차 추세가 네 번째 크로스 오버에서 시작되었습니다 20s 다시 한번, 이동 평균 크로스 오버는 트렌드가 강할 때 크게 작용하지만 추세가없는 경우 손실이 발생합니다. 가격 크로스 오버 또한 간단한 평균 크로스 오버로 신호를 생성하는 데 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 가격이 상승하면 강세 신호가 생성됩니다 이동 평균 가격이 움직이는 평균 이하로 움직일 때 곰 같은 신호가 생성됩니다. 가격은 더 큰 경향 내에서 거래하기 위해 결합 될 수 있습니다. 더 긴 이동 평균은 더 큰 경향에 대한 색조를 설정하고 짧은 이동 평균은 신호 생성에 사용됩니다. 가격이 이미 더 긴 이동 평균보다 위에있을 때만 낙관적 인 가격 십자가를 찾습니다. 이것은 더 큰 추세와 조화를 이루어 거래 될 것입니다. 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균을 초과하면 차트 작성자는 가격이 50 일 이동 평균 분명히, 50 일 이동 평균 이하의 이동은 그러한 신호보다 우선합니다. 그러나 그러한 곰 같은 십자가는 무시 될 것입니다. 추세가 상승하고있다. 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 상승 추세에서 철수를 암시 할 뿐이다. 50 일 이동 평균 이상의 크로스 백은 가격의 상승과 더 큰 상승 추세를 나타낼 것이다. 다음 도표는 50 일간의 Emerson Electric EMR EMA 및 200 일 EMA 주가는 8 월 200 일 이동 평균 이상으로 움직였습니다. 11 월 초 50 일 EMA 미만으로 하락했으며 2 월 초 다시 하락했습니다. 가격은 50 일 EMA보다 낙관적 신호 녹색 화살표가 더 큰 상승 추세와 조화를 이룬다 MACD 1,50,1은 50 일 EMA보다 높거나 낮은 가격 교차를 확인하기 위해 지표 창에 표시된다. 1 일 EMA는 마감 가격과 동일 MACD 1,50,1은 긍정적 인 것은 50 일간의 EMA 이상일 때 긍정적이고, 마감일이 50 일 EMA보다 낮을 때 마이너스입니다. 지원 및 저항. 이동 평균은 하락 추세에서 상승 추세와 저항에 대한지지 역할을 할 수 있습니다. 단기 상승 추세는 20 일간의 간단한 이동 평균 Wh 또한 Bollinger Bands에서 사용됩니다. 장기 상승 추세는 가장 인기있는 장기 이동 평균 인 200 일 이동 평균 근처에서 지원을 찾을 수 있습니다. 실제로 200 일 이동 평균은 지원 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 그것은 널리 사용됩니다. 그것은 자기 충족 성 예언과 거의 같습니다. 위 차트는 2004 년 중반부터 2008 년 말까지 200 일 간단한 이동 평균을 가진 NY Composite를 보여줍니다. 200 일 동안 진행되는 동안 여러 번 지원을 제공했습니다. Once 200 일 이동 평균은 약 9500의 저항으로 작용했습니다. 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균의 정확한 지원 및 저항 수준을 기대하지 마십시오. 시장은 감정으로 인해 움직입니다. 이로 인해 오버 슛이 발생하기 쉽습니다 정확한 수준 대신 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 영역을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균 사용의 이점은 단점과 비교하여 무게를 측정해야합니다. 이동 평균은 다음과 같습니다. 후행, 항상 뒤에 단계 것입 지표 이것은 반드시 나쁜 것은 아니지만 결국, 추세는 당신의 친구이며 그것은 경향의 방향으로 거래하는 것이 가장 좋습니다 이동 평균은 상인이 현재와 일치한다는 것을 보증합니다 트렌드 비록 트렌드가 당신의 친구이지만, 증권은 거래 범위에서 많은 시간을 소비하여 이동 평균을 비효율적으로 만듭니다. 한 번 트렌드에서 이동 평균은 당신을 계속 유지할 것이지만 늦게 신호를 보내지 않습니다. 이동 평균을 사용하여 하단에서 구매 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로 이동 평균을 자체적으로 사용해서는 안되지만 다른 보완 도구와 함께 차트리스트는 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세를 정의한 다음 RSI를 사용하여 초과 구매 또는 oversold 수준. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가. 이동 평균은 SharpCharts 워크 벤치에서 가격 오버레이 기능으로 사용할 수 있습니다. 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 sim 이동 평균 또는 지수 이동 평균 첫 번째 매개 변수는 기간의 수를 설정하는 데 사용됩니다. 계산에 사용되어야하는 가격 필드를 지정하기 위해 선택적 매개 변수를 추가 할 수 있습니다 - 열기의 경우 O, 높음의 경우 H, 낮음의 경우 C, 닫기의 경우 C 쉼표는 매개 변수를 분리하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 사용하여 이동 평균을 왼쪽 또는 오른쪽으로 왼쪽으로 이동할 수 있습니다. 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽으로 10 개 이동합니다 양수 10은 이동 평균을 오른쪽 10 기간으로 이동합니다. 워크 벤치에 다른 오버레이 선을 추가하기 만하면 여러 이동 평균을 가격 겹침 수 있습니다. StockCharts 멤버는 여러 이동 평균을 구별하기 위해 색상과 스타일을 변경할 수 있습니다. 표시기에서 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구 결과. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. Murphy는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장의 분석 John Murphy. Simple Moving Average - SMA. 간단한 이동 평균 - SMA. A 간단한 이동 평균은 사용자 정의가 가능합니다. 여러 기간 동안 보안을 적용한 후이 총계를 기간별 보안 비용의 평균값으로 나누어 계산합니다. 간단한 이동 평균은 변동성을 완화시키고, 보안 단순 이동 평균이 올라간다는 것은 보안 가격이 상승하고 있음을 의미합니다. 아래로 향하면 보안 가격이 하락하고 있음을 의미합니다. 단기 평균 이동 평균은보다 변동성이 크지 만 판독 값은 소스 데이터에 더 가깝습니다. 분석적 중요성. 이동 평균은 현재 가격 추세를 식별하는 데 사용되는 중요한 분석 도구이며 확립 된 추세 변화에 대한 잠재력 분석에서 단순 이동 평균을 사용하는 가장 간단한 형태는 보안이 상승 추세에 있는지 또는 하락 추세에 있는지를 신속하게 식별하기 위해이를 사용하는 것입니다. 약간 더 복잡한 분석 도구이기는하지만 또 다른 인기있는 분석 도구는 단기간 이동 평균이 장기 평균보다 높으면 상승 추세가 나타난다. 반면 단기 평균보다 장기 평균이 낮아질수록 경향. 대중 무역 패턴. 간단한 이동 평균을 사용하는 두 가지 인기있는 거래 패턴에는 죽음의 십자가와 십자가가 포함됩니다. 죽음의 십자가는 50 일간의 단순한 순간 ving 평균은 200 일 이동 평균 아래로 횡단합니다. 이것은 약세 신호로 간주되어 추가 손실이 발생합니다. 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 이상으로 떨어질 때 황금 십자가 발생합니다. 높은 거래량으로 보강됩니다. 신호가 더 많이 저장됩니다.

[AT] 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5)

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지난 시간을 되돌아 보면, SMA (Simple Moving Average)를 통해서 MACD와 그 관련된 지표를 구해서 무엇인가를 해보았습니다. 그래서 얻은 1차 결론은.

삼성전자로 적용한 AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) 결과는 아래의 조건일때, 생각하지않고 단순 투자를 할 경우 SMA상황에서 가장 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

(4) 조건 : MACD가 0선 아래서 MACD Signal과 GC(Golden Cross)하고, 매수는 종가, 매도는 종가

하지만 증권사에서 제공하는 HTS에 나오는 지표와는 다소 다른 값을 표출하고 있음을 확인했습니다. 그 이유는 MACD를 도출하는데 사용하는 값이 SMA가 아니고 EMA (Exponential Moving Average)라는 다른 가중평균식을 사용하기 때문입니다.

증권사들이 EMA를 사용하는 이유는 다 있습니다. 왜 그럴까요?? 이제 알아보도록 하겠습니다.

  • MACD에 대한 정의 및 구현
  • 구현된 결과에 대한 정합성 확인
  • MACD를 활용한 매매기법 확인 및 적용
  • 매매기법 별 시뮬레이션 및 실험실
  • 향상된 이동평균산정 법칙 적용 및 실험실

이동평균값을 구하는 방법은 여러가지가 있지만, 여기에서는 모든 것을 알아보지는 않을 것 입니다. 가장 일반적인 SMA는 이미 알아보았고, MACD에서 사용하는 EMA만 추가로 알아보겠습니다.

1. EMA (Exponential Moving Average)

EMA는 단순히 용어로만 풀어보면, 지수이동평균 입니다. 뭔가 기본 이동평균에서 지수값을 추가인자로 해서 뭔가를 하는 느낌이네요.

사실 지수이동평균을 사용하는 목적은, 최근에 적재되는 데이터에 대해서는 그 영향력을 크게하고, 과거의 오래된 데이터에 대해서는 그 영향력은 낮게하기 위함입니다. 사실 주가에 영향을 미치는 요인은 최근의 벌어지는 사건을 반영하는 데이터 일테고. 이미 오래전에 주가 데이터는 영향이 미비하다고 볼 수 있습니다. 그렇다면, 이를 가능하게 하는 것이 바로 가중변수(Weight Multiplier) 입니다.

기존에 SMA는 원하는 기간만큼의 데이터를 다 더하고. 그 결과를 기간으로 나누는 방식으로 아주 간단했으며, 모든 기간에 동일한 가중치를 가지게 됩니다. 하지만 EMA는 가중변수를 통해서 최근의 데이터에 더 가중치를 주는 방식을 사용합니다.

그렇다면 단도직입적으로 구하는 방식을 알아보겠습니다.

(1) 가중변수 구하기 = 2 / (1 + n) 여기서 n은 원하는 기간

(2) EMA 계산 = (금일종가 x 가중변수) + (전일 EMA x (1 - 가중변수))

음청 간단하죠?? 실제로 구현도 음청 간단합니다. 따로 sample로 계산하지 않고 기존에 SMA을 통해서 구한 MACD와 HTS의 데이터값과 백테스팅(Back Testing)을 통해서 확인했던 결과에 같이 비교해 보겠습니다.

2. EMA 구현

주의할 점은 가장 첫 데이터는 EMA를 따로 계산하지 않고, 첫날 종가를 첫 EMA로 합니다. 그리고 그 이후부터 EMA를 구할때 전일 EMA를 활용합니다.

몇줄 안됩니다. 그리고 나름 MA이기 때문에 계산에 사용되었지만, 필요없는 데이터는 NaN(Not a Number)처리 합니다.

그럼. EMA를 적용한 MA12, MA26을 구해서 DataFrame에 넣어 보겠습니다.

너무너무 궁금하지만. HTS를 통해서 다운받은 데이터는 12일 이동평균선, 26일 이동평균선을 SMA방식을 통해서 구현한 값만 존재합니다. 결국 MACD는 그 두 값의 차이이기 때문에. 이후 MACD 지표값을 산출 해보고 비교해 보겠습니다.

3. EMA적용 MACD 지표 구하기

MACD를 구할때는 기존에 함수(Function)을 그대로 이용하면 됩니다.

따라서, 별도 언급없이 해당 함수를 통해서 DataFrame안에 넣어줍니다.

이번에는 MACD Signal을 구해보겠습니다. 아참. MACD Signal은 그냥 단순히 9일 이동평균선을 구하듯이 하면 안되고, 이 역시 EMA방식으로 구현해야 합니다. 하지만 우리는 걱정할 것이 없죠. 왜냐하면 EMA를 구하는 함수를 이미 만들었기 때문에. 그냥 호출해서 사용하면 됩니다.

[MACD Signal 구하기]

이제 두근두근. 한번 결과를 HTS의 데이터와 비교해 볼까요??

[Ayotera Trader]

아주 정확히 일치 했음을 확인했습니다. 그렇다면 이제는 마지막 관문인 Cross 포인트를 찾아내서 결과를 DB에 저장해 보도록 하겠습니다.

4. MACD와 MACD Signal의 Cross 구현

SMA로 구현했을때, 우린 모든것을 구현해 놨습니다. 따라서 이것도 그냥 함수를 불러다가 사용하면 됩니다~!!

지금까지 SMA를 통해서 구현한 MACD 매매를 위한 모든 값들을 DB에 저장하였습니다.

5. 구현 검증

그렇다면, 실제로 구현한 값과. HTS를 통해서 보여지는 MACD와 MACD Signal그래프가 동일한지 확인해 보겠습니다.

[종목코드 : 005930, 종목명 : 삼성전자]

측정기간 : 2020년 11월 12일 기준으로 업무일 기준 60일 전까지의 Data

[Ayotera Trader]

보시다시피 9월8일에는 GC(Golden Cross) 이하 골든크로스가 있었고, 11월9일에 역시 골든크로스가 있었습니다. 반대로 9월 23일과 10월 23일에는 DC(Dead Cross) 이하 데드크로스가 있었습니다.

아주 일치하네요. 그럼 잘 개발되어 적용 된 것 같습니다. 그럼 다음에는 전에 해본 시뮬레이션을 통해서 과연 더 나은 이익률을 보여준지 한번 보겠습니다.

거래 계룡시

Excel에서 EMA를 계산하는 방법 Excel 및 VBA에서 지수 이동 평균을 계산하고 무료 웹 연결 스프레드 시트를 얻는 방법을 알아보십시오. 스프레드 시트는 Yahoo Finance에서 재고 데이터를 검색하고 선택한 시간 창에서 EMA를 계산 한 다음 결과를 표시합니다. 다운로드 링크는 하단에 있습니다. VBA는 완전히 무료로 볼 수 있고 편집 할 수 있습니다. 하지만 EMA가 기술적 인 거래자와 시장 분석가에게 중요한 이유는 무엇입니까? 과거의 주가 차트는 고주파 잡음으로 인해 자주 오염됩니다. 주요 추세를 모호하게 함 이동 평균은 이러한 사소한 변동을 완화시켜 전체 시장 방향에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다. 지수 이동 평균은 최신 데이터에 더 큰 중요성을 부여합니다. 기간이 길수록 가장 최근 데이터의 중요성이 낮아집니다. EMA 이 방정식에 의해 정의됩니다. P는 가격이고 T는 기간입니다. 기본적으로 EMA는 오늘의 가격에 체중을 곱한 값입니다. 어제는 EMA입니다. 1-weightweight를 곱합니다. 초기 EMA EMA 0을 사용하여 EMA 계산을 킥 스타트해야합니다. 일반적으로 길이 T의 간단한 이동 평균입니다. 위의 차트는 예를 들어 Microsoft의 EMA를 2013 년 1 월 1 일부터 2014 년 1 월 14 일까지 제공합니다 기술적 인 상인들은 종종 짧은 timescale을 가진 두 AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) 개의 이동 평균과 buy sell 신호를 생성하기위한 긴 timescale의 교차점을 사용합니다. 종종 12 일 및 26 일 이동 평균이 사용됩니다. 더 짧은 이동 평균이 길어지면 이동 평균, 시장은 상승 추세입니다. 이것은 구매 신호입니다. 그러나 짧은 이동 평균이 긴 이동 평균 아래로 떨어지면 시장은 하락 신호를 보입니다. 먼저 워크 시트 함수를 사용하여 EMA를 계산하는 방법을 배우십시오. VBA를 사용하여 EMA를 계산하고 차트를 자동으로 플롯하는 방법을 알아낼 것입니다. 워크 시트 기능을 사용하여 Excel에서 EMA 계산합니다. 단계 1 Exxon Mobil의 주가 12 일 EMA를 계산하려고합니다. 이 대량의 주식 시세 다운로더로 역사적인 주가를 구할 수 있습니다. 단계 2 엑셀로 처음 12 가지 가격의 단순 평균을 계산하십시오. 평균 함수 아래의 screengrab에서 C16 셀에 B5 B16이 포함 된 수식이 있습니다. 첫 번째 12 닫는 가격. Step 3 2 단계에서 사용한 셀 바로 아래에 EMA 수식을 입력합니다. 4 단계 3 단계에서 입력 한 수식을 복사하여 전체 주식 가격 집합의 EMA를 계산합니다. 스프레드 시트에서 중요한 기술 지표 인 EMA를 성공적으로 계산했습니다. VBA로 EMA를 계산합니다. 이제 VBA로 계산을 자동화하고, 플롯 자동 생성을 포함하여 전체 VBA를 아래 스프레드 시트에서 볼 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 코드에 대해 논의 할 것입니다. 1 단계 CSV 파일을 사용하여 Yahoo Finance에서 귀하의 증권 시세표에 대한 과거 주가 지수를 다운로드하고 Excel에로드하거나이 스프레드 시트의 VBA를 사용하여 Excel로 직접 견적을 얻으십시오. ata는 다음과 같이 보일 수 있습니다 .2 단계 VBA에서 EMA 방정식을 구현하는 데 필요한 몇 가지 간단한 예제를 연습해야합니다. R1C1 스타일을 사용하여 프로그래밍 방식으로 개별 셀에 수식을 입력 할 수 있습니다. 아래 코드 스 니펫을 검토하십시오. 시트 데이터 h EMAWindow 1 평균 R - EMAWindow - 1 C -3 RC -3 시트 데이터 h EMAWindow 2 h R 0 C -3 2 EMAWindow 1 R -1 C 0 1 2 EMAWindow 1.EMAWindow는 원하는 시간 window. numRows와 같은 변수입니다 실제 재고 데이터가 행 2에서 시작한다고 가정하기 때문에 1의 데이터 포인트의 총 수입니다. EMA는 h 열에서 계산됩니다. EMAWindow 5와 numrows 100 즉 99 개의 데이터 포인트가 있다고 가정하십시오. 첫 번째 행은 첫 번째 5 개 이력 데이터 포인트의 산술 평균을 계산하는 셀 h6에 수식을 배치합니다. 두 번째 줄은 나머지 95 개 데이터 포인트의 EMA를 계산하는 셀 h7 h100에 수식을 배치합니다. 단계 3이 VBA 함수는 마감 가격 및 EMA. EMAChart a12 폭 500, Top 범위 a12 높이 300 EMA 차트 포함 xlLine 시트 데이터 e2 e numRows 시트 데이터 a2 a numRows 1 가격 끝 xlLine xl 보조 시트 데이터 h2 h numRows EMA 1 1 실제 가격 데이터 끝 e2 e numRows 데이터 e2 e numLow xlLegendPositionRight msoElementChartTitleAboveChart 닫기 가격 EMAWindow - Day EMA 끝나기. 이 스프레드 시트에서 과거 데이터의 자동 다운로드와 함께 EMA 계산기의 전체 작동 구현을 확인하십시오. Excel에서 EMA를 계산하는 방법에 대한 생각. 지난 번 Excel 스프레드 시트 중 하나를 다운로드하여 바이러스 백신 프로그램을 발생 시켰습니다. PUP 잠재적으로 원하지 않는 프로그램으로 플래그를 지정하는 것입니다. 애드웨어, 스파이웨어 또는 적어도 잠재적 인 멀웨어 인 다운로드에 코드가 포함되어 있습니다. 필자의 PC를 정리하는 데 문자 그대로의 시간이 걸렸습니다. 어떻게하면 Excel 만 다운로드 할 수 있습니까? 엄청난 양의 맬웨어 애드웨어와 스파이웨어가 있으며 너무 조심할 필요가 없습니다. 비용의 문제라면 적절한 합계를 내고 싶지 않을 것입니다. b 유료 코드는 무료 PUP이어야합니다. 감사합니다. 내 스프레드 시트에는 바이러스, 악성 코드 또는 애드웨어가 없습니다. 직접 프로그래밍 했으므로 그 안에 무엇이 들어 있는지 정확히 알고 있습니다. 어둠 속에서 각 지점의 맨 아래에있는 zip 파일로 직접 다운로드 링크가 있습니다. 파란색, 굵게 및 밑줄 그게 당신이 링크를 가져 가야한다, 그리고 당신은 zip 파일에 직접 링크를 볼 수 있어야합니다. 나는 라이브 기술 지표, 즉 RSI, MACD 등을 만들 라이브 가격에 내 접근을 사용하고 싶습니다. 그냥 정확성을 실현하기 위해서는 각 주식에 대해 250 일 분량의 데이터가 필요합니다. 현재 40 개가 있습니다. EMA, 평균 이익, 평균 손실 등과 같은 내역 데이터에 액세스 할 수있는 곳은 어디든 사용할 수 있습니다. 내 모델의보다 정확한 데이터 252 일의 데이터를 사용하여 올바른 14 일 RSI를 얻는 대신 Avg Gain 및 Avg Loss에 대한 외부 소스 가치를 얻고 거기에서 갈 수 있습니다 .200 모델의 결과를 내 모델에 표시하고 싶습니다. 반대로 여러 개의 EMA BB RSI를 동일한 문자로 그려야합니다. t 및 조건에 따라 무역을 일으키고 싶습니다. 이것은 표본 추출 기능으로 저에게 효과적입니다. 동일한 데이터 세트를 사용하여 동일한 차트에 여러 timeseries를 그릴 수 있습니까? 원시 데이터를 Excel 스프레드 시트에 적용하는 방법은 알고 있지만 에마 결과를 적용합니까? Excel 차트의 에마는 특정 기간에 맞춰 조정될 수 있습니다. 감사합니다. 클리프 멘데스가 말합니다. 사미르가 있습니다. 먼저 모든 일에 감사드립니다. 하나님의 축복. 나는 두 개의 에마가 있는지 알고 싶었습니다. 차트에서 20ema와 50ema가 위아래로 교차 할 때 교차 판매 시점에 BUY 또는 SELL이라는 단어가 표시되면 크게 kliff mendes texas에 도움이 될 수 있습니다. 나는 구매 판매 신호를 생성하는 간단한 백 테스트 스프레드 시트 작업 중입니다. 나. 언젠가 차트와 설명에 대한 훌륭한 직업. 나는 시작 날짜를 1 년 후로 변경하고 최근 EMA 데이터를 보면, 이전 EMA 기간을 초기 시작 날짜로 사용했을 때와 크게 다르다. 같은 최근 날짜 r 그것은 당신이 기대하는 것입니다. EMA가 표시된 차트를보고 동일한 차트를 보지 못하게합니다. Sivarish Sarkar가 말합니다. 안녕하세요, 저는 EMA 계산기를 사용하고 있으며 정말로 감사합니다. 그러나 계산기가 표시되는 모든 회사의 그래프를 플로팅 할 수 없습니다. 런타임 오류 1004 새 회사가 포함될 업데이트 된 버전의 계산기를 만들 수 있습니까? 회신을 취소하십시오 회신을 취소하십시오. 무료 스프레드 시트와 마찬가지로. 마스터 기술 자료. 최근 2014 년 3 월 29 일 Ryan Hamilton이 발표했습니다. kdb 데이터베이스에서 q의 이동 평균 분석을 작성하는 방법을 살펴 보겠습니다. 예제 데이터로 McDonalds MCD의 주가 데이터를 사용하려고합니다. 아래 코드는 MCD의 과거 주가 데이터를 다운로드합니다 간단한 이동 평균 (Simple Moving Average)은 변동하는 데이터를 부드럽게하여 전반적인 추세와 사이클을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 단순 이동 평균은 데이터 포인트의 평균이며 모든 값에 가중치를 부여합니다. 균등하게 계산 지난 10 일 동안 주식의 이동 평균 가격을 찾으려면 예를 들어 그 10 일 동안의 일일 가격을 더하고 10으로 나누면됩니다. 이 10 일 크기의 창은 그 이후의 값을 사용하여 날짜를 가로 질러 이동합니다 평균을 찾기위한 창 10 20 일 이동 평균과 그 결과 차트에 대한 kdb 코드입니다. 간단한 이동 평균 주식 차트 Kdb는 qStudio를 사용하여 생성했습니다. 지수 이동 평균은 무엇이며 어떻게 계산합니까? 간단한 이동 평균은 매일 같은 가중치를 부여한다는 것입니다. 많은 목적을 위해 더 최근의 일에 더 높은 가중치를 부여하는 것이 더 효과적입니다. 지수 이동 평균을 사용하여이를 수행하는 한 가지 방법은 기한을 기하 급수적으로 감소시키는 것입니다 가장 간단한 형태의 지수 평활화는 공식에 의해 주어진다. 평활화 계수는 0이고, 이 테이블은 다양한 가중치 EMA가 값 1,2,3,4,8,10,20 및 0 7의 스무딩 인수는 스프레드 시트를 능가합니다. 이 계산을 kdb에서 수행하려면 다음을 수행 할 수 있습니다. 이 코드는 원래 Attila에 의해 Google 메일 목록에 게시되었으므로 여기에서 전체 토론을 찾을 수 있습니다. 이 백 슬래시 부사는 다음과 같이 작동합니다 대체 구문은 첫 번째 인수가 초기 값과 인수로 사용되는 3 개 이상의 인수 함수로 일반화됩니다. 지수 이동 평균 차트. 마지막으로 수식을 취하여 주식 가격 데이터에 적용하여 두 가지 다른 평활화 지수에 대한 지수 이동 평균을 볼 수 있습니다. qStudio를 사용하여 생성 된 지수 이동 평균 주식 가격 차트. EMA를 통해 알 수 있듯이, 선택한 평활화 계수를 사용하여 최근 값과 과거 데이터 간의 균형을 결정할 수 있습니다. Exponential Moving Average와 같은 kdb 분석은 kdb 교육 과정에서 다루며, 런던, 뉴욕 아시아 또는 온라인 kdb 과정을 지금 시작하실 수 있습니다 .1 Kdb의 지수 이동 평균 EMA에 대한 응답. 감사합니다 Ry 이것은 매우 도움이된다. 그러나 나는 에마의 정의에 오타가 있다고 생각한다. 에마 엑스가되어야한다고 생각한다. 평균을 움직인다 - 간단하고 지수 적이다. 평균을 움직인다 - 단순하고 지수 적이다. 움직이는 평균은 가격 데이터를 부드럽게하여 추세를 따르는 지표 그들은 가격 방향을 예측하지 않고 오히려 지연으로 현재 방향을 정의합니다. 과거 평균 가격을 기반으로하기 때문에 이동 평균 지연이이 지연에도 불구하고 이동 평균은 원활한 가격 조치를 돕고 소음을 필터링합니다. 또한 다른 많은 요소를 구성합니다 Bollinger Bands MACD 및 McClellan Oscillator와 같은 기술 지표 및 오버레이 AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) 두 가지 가장 널리 사용되는 이동 평균 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 이동 평균 EMA입니다. 이러한 이동 평균은 추세의 방향을 식별하거나 잠재력을 정의하는 데 사용할 수 있습니다 지원 및 저항 수준. 여기에 SMA와 EMA가있는 차트가 있습니다. 라이브 버전의 차트를 클릭하십시오. 간단한 이동 평균 계산. 간단한 이동 평균 분노는 특정 기간 동안 보안의 평균 가격을 계산함으로써 형성됩니다. 대부분의 이동 평균은 종가에 기반합니다. 5 일 간단한 이동 평균은 종가의 5 일 합계를 5로 나눈 값입니다. 이름에서 알 수 있듯이, 평균은 이동하는 평균입니다. 이전 데이터는 새 데이터가 제공 될 때 삭제됩니다. 이로 인해 평균이 시간 척도를 따라 이동합니다. 아래는 3 일 동안 진행되는 5 일 이동 평균의 예입니다. 이동 평균의 첫 번째 날은 단순히 지난 5 일 이동 평균의 두 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 11을 버리고 새로운 데이터 포인트 16을 추가합니다. 이동 평균의 세 번째 날은 첫 번째 데이터 포인트 12를 삭제하고 새 데이터 포인트 17을 추가하여 계속됩니다. 위의 예에서 , 가격은 7 일 동안 11에서 17로 점진적으로 증가합니다. 3 일간의 계산 기간 동안 이동 평균도 13에서 15로 증가합니다. 또한 각 이동 평균 값이 마지막 가격보다 약간 아래에 있음을 유의하십시오. 예를 들어, 하루 1의 이동 평균은 13이고 마지막 가격은 15입니다. 이전 4 일의 가격이 낮아서 이동 평균이 지연됩니다. 지수 이동 평균 계산. 지수 이동 평균은 최근 가격에 더 많은 가중치를 적용하여 지연을 줄입니다. 가장 최근 가격에 적용된 가중치는 이동 평균 기간의 수에 따라 다릅니다. 지수 이동 평균 계산에는 세 단계가 있습니다. 먼저 단순 이동 평균 계산 지수 이동 평균 EMA는 간단한 이동 평균이되도록 어딘가에서 시작해야합니다. 이전 기간으로 사용됨 s 첫 번째 계산에서 EMA 두 번째, 가중 승수 계산 세 번째, 지수 이동 평균 계산 아래 수식은 10 일 EMA에 해당합니다. 10 기간 지수 이동 평균은 18 18 가중치를 적용합니다 최근 가격 10 기간 EMA는 18 18 EMA라고도 할 수 있습니다. 20 기간 EMA는 가장 최근 가격에 9 52 무게를 적용합니다. 2 20 1 0952 더 짧은 기간 동안의 조준은 더 긴 기간에 대한 가중치보다 큽니다. 실제로 이동 평균 기간이 두 배가 될 때마다 가중치는 반으로 떨어집니다. EMA에 대해 특정 비율을 원하면이 공식을 사용하여 이를 기간으로 변환 한 다음 해당 값을 EMA 매개 변수로 입력하십시오. 아래는 인텔의 10 일 이동 평균 및 10 일 지수 이동 평균의 스프레드 시트 예제입니다. 단순 이동 평균은 직선이며 약간의 설명이 필요합니다. 10 일 평균은 새로운 가격이 나오고 단순히 이전 가격이 떨어짐에 따라 간단히 이동합니다. 지수 이동 평균은 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균 값 22 22로 시작합니다. 첫 번째 계산 후 일반 수식이 대신합니다 EMA는 간단한 이동 평균의 경우 실제 값은 20 년 정도 후에 실현되지 않습니다. 즉, Excel의 스프레드 시트 값은 룩백이 짧기 때문에 차트 값과 다를 수 있습니다 기간이 스프레드 시트는 30 기간 만 되돌아갑니다. 즉, 단순 이동 평균의 영향에 20 년의 기간이 소요됨을 의미합니다. Stock Chart는 계산에 대해 일반적으로 훨씬 더 250 기간 뒤로 이동하므로 첫 번째 계산에서 단순 이동 평균의 영향 래그 팩터. 이동 평균이 길면 길수록 더 지연됩니다. 10 일간 지수 이동 평균은 가격이 매우 근접하게 바뀌고 가격이 바뀌면 곧 바뀔 것입니다. 짧은 이동 평균은 속도 보트와 같습니다 - 민첩하고 빠르게 변경 가능합니다. 대비, 100 일 이동 평균에는 과거 데이터가 많아서 속도가 느려집니다. 이동 평균은 해상 유조선과 같습니다. 기면이 좋지 않고 변경 속도가 느립니다. 100 일 이동 평균이 코스를 변경하려면 더 크고 긴 가격 이동이 필요합니다. Click 위의 차트는 10 일간의 EMA가 밀접한 가격의 SP 500 ETF와 100 일간의 SMA가 더 높은 수준으로 그라인딩 된 것을 보여줍니다. 1 월 -2 월의 감소에도 불구하고 10 0 일 SMA는 코스를 잡고 돌리지 않았습니다. 50 일 SMA는 지연 요인에 관해서는 10 일에서 100 일 사이의 이동 평균에 적합합니다. 단순 대 지수 이동 평균. 간단한 이동 평균 및 지수 이동 평균, 하나는 반드시 다른 것보다 우수하지 않습니다 지수 이동 평균은 지연이 적어 최근의 가격에 더 민감합니다 - 최근의 가격 변화 지수 이동 평균은 단순 이동 평균보다 먼저 나타납니다. 반면에 단순 이동 평균은 다른 한편으로는 , 전체 기간 동안의 진정한 가격 평균을 나타냄. 단순 이동 평균은 지원 또는 저항 수준을 식별하는 데 더 적합 할 수 있습니다. 평균 선호도는 목표, 분석 스타일 및 시간 범위에 따라 다릅니다. 차트리스트는 두 가지 유형의 이동 평균 최적의 시간을 찾기위한 다양한 시간대 아래 차트는 IBM이 50 일 SMA를 빨간색으로, 50 일 EMA를 녹색 둘 다 1 월 말에 정점을 찍었지만 EMA의 감소는 SMA의 감소보다 더 컸습니다. EMA가 2 월 중순에 나타 났지만 SMA는 3 월 말까지 계속 하락했습니다. SMA가 EMA. Lengths와 Timeframes. The 이동 평균의 길이는 분석 목적에 달려있다 단기 이동 평균 5-20 기간은 단기 동향 및 거래에 가장 적합합니다 AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) 중기 동향에 관심이있는 Chartists는 연장 가능한 평균 이동을 선택합니다 20-60 기간 장기 투자자는 100 개 이상의 기간으로 이동 평균을 선호합니다. 일부 이동 평균 길이가 다른 것보다 많이 사용됩니다. 아마도 200 일 이동 평균이 가장 인기가있을 것입니다. 길이가 길기 때문에 분명히 장기적입니다 이동 평균 다음으로, 50 일 이동 평균은 중기 트렌드에 대해 상당히 인기가 있습니다. 많은 차트 작성자들이 50 일 및 200 일 이동 평균을 함께 사용합니다. 단기, 10 일 이동 평균은 과거에 꽤 인기가있었습니다 계산하기가 쉬웠습니다. 숫자를 더하고 소수점을 이동했습니다. 재 식별. 동일한 신호는 단순 또는 지수 이동 평균을 사용하여 생성 할 수 있습니다. 위에서 언급 한 것처럼 선호도는 각 개인에 따라 다릅니다. 지수 이동 평균 이동 평균이라는 용어는 단순 및 지수 이동 평균에 모두 적용됩니다. 이동 평균의 방향은 가격에 대한 중요한 정보를 전달합니다 상승하는 이동 평균은 가격이 일반적으로 증가하는 것을 보여줍니다 하락하는 이동 평균은 평균 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다 상승 장기 이동 평균은 AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) 장기 상승 추세를 반영합니다 장기 이동 평균 하락은 장기 하락 추세를 반영합니다. 위 차트는 150M 지수 이동 평균과 함께 3M MMM을 보여줍니다. 이 예제는 평균 이동 평균이 얼마나 잘 작동 하는지를 보여줍니다 추세가 강할 때 150 일간 EMA는 2007 년 11 월과 2008 년 1 월에 거절되었습니다. 이러한 이동 평균의 방향을 알려주는 이러한 지연 지표는 기껏해야 발생했거나 발생 후 최악의 상황에서 추세 역전을 확인합니다. 2009 년 3 월까지 계속 감소한 후 40-50 명이 급증했습니다. 150 일 EMA가 급증 일단 MMM은 다음 12 개월 동안 더 높은 수준으로 계속 움직였다. 이동 평균은 강한 추세에서 훌륭하게 작동한다. 이중 교차 .2 개의 이동 평균을 함께 사용하여 교차 신호를 생성 할 수있다. 금융 시장의 기술 분석에서 John Murphy는 이것을 이중 교차 방법 이중 크로스 오버에는 상대적으로 짧은 이동 평균과 상대적으로 긴 이동 평균이 포함됩니다. 모든 이동 평균과 마찬가지로 이동 평균의 일반적인 길이는 시스템의 시간 프레임을 정의합니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA를 사용하는 시스템은 간주됩니다 단기간 50 일 SMA와 200 일 SMA를 사용하는 시스템은 중기, 심지어 장기간으로 간주됩니다. 낙관적 인 크로스 오버는 짧은 이동 평균 더 긴 이동 평균 위를 교차합니다. 이것은 황금 십자가라고도합니다. 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차 할 때 곰 같은 크로스 오버가 발생합니다. 이것은 교차 교차로라고합니다. 이동 평균 크로스 오버는 비교적 늦은 신호를 생성합니다. 결국, 시스템은 두 개의 지연 시간 표시기 평균 이동 AT 21. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (5) 시간이 길수록 신호의 지연 시간이 길어집니다. 좋은 신호가 잡히면이 신호가 잘 작동합니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버 시스템은 강한 경향이없는 경우 많은 휩쓸기를 생성합니다. 3 개의 이동 평균이 포함 된 3 중 교차 방법 다시, 가장 짧은 이동 평균이 2 개의 더 긴 이동 평균을 교차 할 때 신호가 생성됩니다. 간단한 3 중 크로스 오버 시스템은 5 일, 10 일 및 20 일 이동 평균을 포함 할 수 있습니다. 위 차트 10 일 EMA 녹색 점선과 50 일 EMA 빨간색 선이있는 Home Depot HD를 보여줍니다. 검은 선은 일일 마감입니다. 이동 평균 크로스 오버를 사용하면 i 10 일 EMA가 10 월 1 일 말 50 일 EMA를 밑돌았지만 11 월 2 일 중반에 10 일 만에 다시 돌아 왔기 때문에 오래 가지 못했다. 이 십자가는 더 오래 지속되었지만 1 월 3 일의 다음 곰 같은 크로스 오버가 11 월 말 가격 수준 근처에서 발생하여 또 다른 휘파람이 발생했습니다. 이 곰 같은 십자가는 10 일 EMA가 며칠 후 50 일 이상으로 되돌아 왔기 때문에 오래 가지 않았습니다. 4 세 신호가 잘못된 후 네 번째 신호 주가가 20을 넘어서면서 강한 움직임을 예고했다. 여기에는 두 가지 테이크 아웃이있다. 첫째, 교차는 whipsaw 경향이있다. whipsaws 방지를 위해 가격이나 시간 필터가 적용될 수있다. 거래자는 행동하기 전에 3 일 동안 지속될 크로스 오버가 필요할 수있다. 일 EMA는 행동하기 전에 특정 양만큼 50 일 EMA 아래로 이동합니다. MACD는 이러한 교차를 식별하고 계량하는 데 사용할 수 있습니다. MACD 10,50,1은 두 지수 이동 평균 MACD 포 양의 황금 십자가 동안 음수 및 죽은 십자가 동안 음수 백분율 가격 발진기 PPO는 백분율 차이를 표시하는 동일한 방법으로 사용할 수 있습니다 MACD 및 PPO는 지수 이동 평균을 기반으로하며 단순 이동 평균과 일치하지 않습니다. 이 차트 50 일 EMA, 200 일 EMA 및 MACD 50,200,1로 Oracle ORCL을 보여줍니다. 2 1 2 년 기간 동안 4 개의 이동 평균 크로스 오버가 발생했습니다. 처음 세 건은 휘파람 또는 불량 거래로 이어졌습니다. 네 번째 크로스 오버로 지속적인 경향이 시작되었습니다. ORCL은 20 대 중반으로 나아갔습니다. 다시 한번, 이동 평균 크로스 오버는 트렌드가 강할 때 크게 작용하지만 추세가없는 경우 손실이 발생합니다. 가격 크로스 오버. 이동 평균은 간단한 가격 크로스 오버로 신호를 생성하는 데에도 사용될 수 있습니다. 가격이 이동 평균 이상으로 움직일 때 발생 가격이 이동 평균보다 아래로 움직일 때 약세 신호가 생성됩니다. 가격 크로스 오버를 결합하여 더 큰 트렌드 내에서 거래 할 수 있습니다. verage는 더 큰 추세에 대한 색조를 설정하고 신호를 생성하는 데는 더 짧은 이동 평균이 사용됩니다. 가격이 이미 더 긴 이동 평균을 초과 할 때만 낙관적 인 가격 교차를 찾습니다. 더 큰 추세와 조화를 이룰 것입니다. 예를 들어, 가격이 200 일 이동 평균을 초과하면 차트 작성자는 가격이 50 일 이동 평균 이상으로 이동하는 경우에만 신호에만 집중합니다 분명히 50 일 이동 평균 미만의 이동은 그러한 신호보다 우선합니다. 그러나 그러한 곰 같은 십자가는 무시됩니다 더 큰 추세가 존재하기 때문에 곰 같은 십자가는 단순히 더 큰 상승 추세에서 철수를 제안 할 것입니다. 50 일 이동 평균을 넘어서는 크로스 백은 가격 상승 및 더 큰 상승 추세를 나타낼 것입니다. 다음 도표는 Emerson Electric EMR 50 일 EMA와 200 일 EMA 8 월 200 일 이동 평균 이상 주식 이동 및 유지 11 월 초에 50 일 EMA 미만으로 하락했으며 2 월 초에 다시 하락 가격은 빠르게 50 일 EMA 이상으로 상승하여 낙관적 인 신호를 제공합니다 더 큰 상승 추세와 조화를 이루는 녹색 화살표 MACD 1,50,1은 50 일 EMA보다 높거나 낮은 가격 교차를 확인하는 표시기 창에 표시됩니다. 1 일 EMA는 마감 가격은 50 일 EMA 이상일 때 MACD 1,50,1은 양 (+)이고, 마감일이 50 일 EMA. Support and Resistance 미만일 때 마이너스입니다. 이동 평균은 상승 추세와 저항에서지지 역할을 할 수 있습니다 하락 추세 단기 상승 추세는 20 일 간단한 이동 평균 근처에서지지를받을 수 있는데 이는 Bollinger Bands에서도 사용됩니다. 장기 상승 추세는 200 일 이동 평균 근처에서지지를 얻을 수 있습니다. - term moving average 실제로 200 일 이동 평균은 광범위하게 사용되기 때문에지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 이것은 자기 충족 성 예언과 거의 같습니다. 위의 차트는 200 일 간단한 이동 평균 2004 년 중반에서 2008 년 말까지 200 일 제공 전진 동안 많은 시간을 두 번 두 번 가기 지원 중단과 추세가 반전, 200 일 이동 평균 9500 주위 저항으로 행동. 이동 평균, 특히 더 긴 이동 평균에서 정확한 지원 및 저항 수준을 기대하지 마라 시장은 감정에 의해 구동됩니다 오버 슈트가 발생하는 경향이 있습니다. 정확한 레벨 대신 이동 평균을 사용하여 지원 또는 저항 존을 식별 할 수 있습니다. 이동 평균을 사용하는 이점은 단점에 비중을 두어야합니다. 이동 평균은 추세에 따라 추세이며, 한 걸음 뒤로 물러나세요 이것은 반드시 나쁜 것은 아니지만 어쨌든 트렌드는 당신의 친구이며 트렌드의 방향으로 거래하는 것이 가장 좋습니다 이동 평균은 상인이 현재의 추세와 일치한다는 것을 보장합니다 추세는 당신의 친구 증권은 거래 범위에서 많은 시간을 소비합니다. 따라서 이동 평균은 효과적이지 않습니다. 한 번 추세에서 이동 평균은 당신을 계속 유지할 것입니다 늦은 신호를 보내라. 이동 평균을 사용하여 바닥에서 팔리고, 바닥에서 살 것을 기대하지 말라. 대부분의 기술적 분석 도구와 마찬가지로, 이동 평균은 독자적으로 사용해서는 안되지만 다른 보완 도구와 함께 사용해야한다. 전반적인 추세를 정의한 다음 RSI를 사용하여 과매 수 또는 과매 수 수준을 정의합니다. 이동 평균을 StockCharts 차트에 추가합니다. 이동 평균은 SharpCharts 워크 벤치에서 가격 오버레이 기능으로 사용할 수 있습니다. 오버레이 드롭 다운 메뉴를 사용하여 사용자는 간단한 이동 평균 또는 지수 이동 평균 첫 번째 매개 변수는 기간의 수를 설정하는 데 사용됩니다. 계산에 사용되는 가격 필드를 지정하기 위해 선택적 매개 변수를 추가 할 수 있습니다. 열기에는 O, 높음에는 H, 낮음 및 C 닫기의 경우 쉼표는 매개 변수를 구분하는 데 사용됩니다. 다른 선택적 매개 변수를 사용하여 이동 평균을 왼쪽 또는 오른쪽 미래로 왼쪽으로 이동할 수 있습니다. 음수 -10은 이동 평균을 왼쪽으로 10 개 이동합니다. 양수 10이면 이동 평균을 오른쪽으로 10 개 이동합니다. 워크 벤치에 다른 오버레이 선을 추가하면 여러 이동 평균이 가격 구성에 중첩 될 수 있습니다. StockCharts 멤버는 색상과 스타일을 변경할 수 있습니다. 여러 이동 평균을 구별하는 방법 표시기를 선택한 후 작은 녹색 삼각형을 클릭하여 고급 옵션을 엽니 다. 고급 옵션을 사용하여 RSI, CCI 및 Volume과 같은 다른 기술 지표에 이동 평균 오버레이를 추가 할 수도 있습니다. 여러 다른 이동 평균이있는 라이브 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오. StockCharts 스캔을 사용하여 이동 평균 사용. 여기에는 StockCharts 회원은 다양한 이동 평균 상황을 스캔하는 데 사용할 수 있습니다. Bullish Moving Average Cross이 스캔은 150 일 간단한 이동 평균 및 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 강세 크로스가있는 주식을 찾습니다. 150 일 이동 평균 5 일전에 5 일 EMA가 평균 이상으로 35 일 EMA 이상으로 움직일 때 완고한 교차가 발생합니다. Bearish Moving Average Cross이 스캔은 150 일이 지나면 하락하는 주식을 찾습니다. 5 일 EMA 및 35 일 EMA의 일일 이동 평균 및 약세 간 비교 150 일 이동 평균은 5 일 전 수준에서 거래되는 한 하락하고 있습니다. 5 일 EMA가 이동하면 약세 교차가 발생합니다 abo에 대한 35 일 EMA 미만 평균 연구량. 연구. 존 머피의 책에는 평균 이동과 그 다양한 용도에 관한 장이 있습니다. 머피는 이동 평균의 장단점을 다루고 있습니다. 또한 Murphy는 이동 평균이 Bollinger Bands 및 채널 기반 거래 시스템과 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 기술 금융 시장 분석 John Murphy.

지수 이동 평균 (EMA) 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

지수 이동 평균 (EMA) 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

지수 평균으로 이해되는 지수 이동 평균 (EMA). EMA의 기초는 주어진 수의 최신 촛대 종가의 지수 평균입니다. 이 라인의 가장 큰 장점은 EMA가 더 나은 신호를 제공하고 가격에 더 민감합니다. 단기 거래를위한 신뢰할 수있는 기반을 만듭니다.

EMA가 가격 차트에서 작동하는 방식

지수 이동 평균 (EMA) 지표를 사용한 Binomo 거래 전략

다른 이동 평균과 마찬가지로 EMA는 가격 막대를 따라, 때로는 위, 때로는 아래로, 때로는 지속적으로 가격 막대와 교차하는 선입니다. 이것은 시장의 여러 단계에 따라 다릅니다.

  • 구역 (1) : EMA (보라색)가 양초 아래에 있습니다. 이는 시장이 상승 추세에 있음을 의미합니다.
  • 구역 (2) : EMA (보라색)가 캔들 위로 올라가 시장이 하락 추세에 있음을 보여줍니다.

Binomo에서 Traders는 EMA가 고효율로 거래에 들어가는 추세를 예측하는 데 좋은 신호라고 생각합니다.


Binomo에서 EMA 표시기를 설정하는 방법


그런 다음 EMA 라인의 색상을 맞춤 설정해야합니다. 마지막으로 적용을 클릭하여 설정을 완료합니다.


EMA를 사용한 거래 전략

빠른 반응이 가격과 추세 신호에 노출되는 EMA를 사용하여 몇 가지 전략을 구축 할 것입니다. 이러한 전략에서 우리는 주로 추세 신호에 초점을 맞추고이 추세를 따릅니다.

요구 사항 : 5 분 일본 캔들 차트, EMA (30), 5 분에서 15 분 사이의 유연한 만료 시간.


전략 1 : 특수 캔들 스틱 패턴과 결합 된 EMA (Engulfing, Harami, Tweezer 등)

지배적 인 신호는이 전략에서 EMA입니다. 가격이 추세 내에서 언제 이동하는지 관찰하고 특별한 캔들 스틱 패턴을 생성하는 EMA를 테스트해야합니다.


전략 2 : 지원 / 저항과 결합 된 EMA

가격은 저항 구역 (지지 / 저항)에서 강한 반응을 보입니다. 이 전략을 사용하면 구역과 EMA 자체가 정적 및 동적 수준이되어 구매 또는 판매에 도움이됩니다.


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